PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDTY.L с VWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDTY.L с VWRA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L).

VDTY.L и VWRA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDTY.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Float Adjusted Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. VWRA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VDTY.L и VWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDTY.L и VWRA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VDTY.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF		-0.16%6.26%1.10%3.77%-12.32%-2.40%7.68%2.09%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		-1.45%22.45%17.65%22.28%-18.11%18.46%16.19%7.33%

Доходность по периодам

С начала года, VDTY.L показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у VWRA.L с доходностью -1.45%.

VDTY.L

1 день
0.14%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.80%
1 год
3.03%
3 года*
2.74%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
0.99%

VWRA.L

1 день
2.86%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
2.03%
1 год
21.96%
3 года*
17.54%
5 лет*
9.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с VDTY.L:
VDTY.L с XUT3.LVDTY.L с PR1T.LVDTY.L с CBU7.LVDTY.L с MUNI.LVDTY.L с PRIT.LVDTY.L с J13U.LVDTY.L с BBRT.L
Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с VAGU.LVWRA.L с GLD

Сравнение комиссий VDTY.L и VWRA.L

VDTY.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VWRA.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating
VDTY.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

Доходность на риск

VDTY.L vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDTY.L
Ранг доходности на риск VDTY.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDTY.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDTY.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDTY.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDTY.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDTY.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDTY.L c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDTY.LVWRA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.43

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.98

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

2.45

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

9.77

-7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDTY.L vs. VWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDTY.L на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа VWRA.L равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDTY.L и VWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDTY.LVWRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.43

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.64

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.68

-0.48

Корреляция

Корреляция между VDTY.L и VWRA.L составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDTY.L и VWRA.L

Дивидендная доходность VDTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, тогда как VWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VDTY.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF		4.23%4.29%4.31%3.40%2.09%1.21%1.54%2.34%2.33%1.57%0.99%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VDTY.L и VWRA.L

Максимальная просадка VDTY.L за все время составила -18.99%, что меньше максимальной просадки VWRA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDTY.L и VWRA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VDTY.LVWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.99%

-33.62%

+14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

-11.49%

+8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-26.06%

+9.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-5.56%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-5.50%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

2.21%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VDTY.L и VWRA.L

Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) составляет 1.26%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что VDTY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDTY.LVWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

5.65%

-4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.27%

9.15%

-6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

15.38%

-11.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.52%

15.27%

-9.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

17.32%

-12.47%