PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDTY.L с USTY.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDTY.L с USTY.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L).

VDTY.L и USTY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDTY.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Float Adjusted Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. USTY.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 3 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VDTY.L и USTY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDTY.L и USTY.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDTY.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF		-0.16%6.26%1.10%3.77%-12.32%-2.40%7.68%7.08%0.80%2.32%
USTY.L
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF		0.49%7.65%1.64%3.84%-12.17%-1.76%7.78%8.38%1.15%2.48%
Разные валюты инструментов

VDTY.L торгуется в USD, в то время как USTY.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USTY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VDTY.L показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у USTY.L с доходностью 0.49%. За последние 10 лет акции VDTY.L уступали акциям USTY.L по среднегодовой доходности: 0.99% против 1.54% соответственно.

VDTY.L

1 день
0.14%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.80%
1 год
3.03%
3 года*
2.74%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
0.99%

USTY.L

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.51%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.42%
1 год
4.35%
3 года*
3.76%
5 лет*
0.46%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с VDTY.L:
VDTY.L с XUT3.LVDTY.L с PR1T.LVDTY.L с PRIT.LVDTY.L с MUNI.LVDTY.L с CBU7.LVDTY.L с J13U.LVDTY.L с BBRT.L
Часто сравнивают с USTY.L:
USTY.L с AGGHUSTY.L с SGOVUSTY.L с VUTY.LUSTY.L с PRAR.DEUSTY.L с TLTWUSTY.L с BTC-USDUSTY.L с IAU

Сравнение комиссий VDTY.L и USTY.L

VDTY.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии USTY.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USTY.L
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF
VDTY.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

Доходность на риск

VDTY.L vs. USTY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDTY.L
Ранг доходности на риск VDTY.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDTY.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDTY.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDTY.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDTY.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDTY.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
USTY.L
Ранг доходности на риск USTY.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USTY.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USTY.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USTY.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USTY.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USTY.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDTY.L c USTY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDTY.LUSTY.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.77

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.15

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.51

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

3.68

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDTY.L vs. USTY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDTY.L на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USTY.L равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDTY.L и USTY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDTY.LUSTY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.77

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.07

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.22

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.27

-0.07

Корреляция

Корреляция между VDTY.L и USTY.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDTY.L и USTY.L

Дивидендная доходность VDTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности USTY.L в 4.82%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VDTY.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF		4.23%4.29%4.31%3.40%2.09%1.21%1.54%2.34%2.33%1.57%0.99%
USTY.L
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF		4.82%4.61%3.81%2.81%1.57%1.31%2.49%2.79%2.11%2.11%1.66%

Просадки

Сравнение просадок VDTY.L и USTY.L

Максимальная просадка VDTY.L за все время составила -18.99%, примерно равная максимальной просадке USTY.L в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDTY.L и USTY.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VDTY.LUSTY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.99%

-23.02%

+4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

-7.42%

+4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-16.04%

-0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.99%

-23.02%

+4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-14.76%

+8.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-11.98%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

4.10%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VDTY.L и USTY.L

Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) составляет 1.26%, в то время как у SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что VDTY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDTY.LUSTY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.99%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.27%

3.69%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

5.66%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.52%

7.11%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

6.85%

-2.00%