Сравнение VDTY.L с TR3G.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A (TR3G.L).
VDTY.L и TR3G.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDTY.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Float Adjusted Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. TR3G.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 11 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDTY.L и TR3G.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDTY.L и TR3G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | -0.16% | 6.26% | 1.10% | 3.77% | -12.32% | -2.40% | 7.68% | 7.01% |
TR3G.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A | 0.15% | 5.42% | 4.06% | 3.62% | -3.82% | -0.28% | 2.72% | 4.19% |
Разные валюты инструментов
VDTY.L торгуется в USD, в то время как TR3G.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TR3G.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDTY.L показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у TR3G.L с доходностью 0.15%.
VDTY.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 0.99%
TR3G.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDTY.L и TR3G.L
VDTY.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TR3G.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDTY.L vs. TR3G.L — Ранг доходности на риск
VDTY.L
TR3G.L
Сравнение VDTY.L c TR3G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A (TR3G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDTY.L | TR3G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.88 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.33 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 3.08 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 9.23 | -6.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDTY.L | TR3G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.88 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.36 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.41 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между VDTY.L и TR3G.L составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDTY.L и TR3G.L
Дивидендная доходность VDTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности TR3G.L в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 4.23% | 4.29% | 4.31% | 3.40% | 2.09% | 1.21% | 1.54% | 2.34% | 2.33% | 1.57% | 0.99% |
TR3G.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A | 3.93% | 4.10% | 4.31% | 4.18% | 1.99% | 0.31% | 1.28% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VDTY.L и TR3G.L
Максимальная просадка VDTY.L за все время составила -18.99%, что больше максимальной просадки TR3G.L в -7.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDTY.L и TR3G.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDTY.L | TR3G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.99% | -18.79% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.23% | -6.60% | +3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | -16.36% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -7.08% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -9.83% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 3.65% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDTY.L и TR3G.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) составляет 1.26%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A (TR3G.L) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что VDTY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TR3G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDTY.L | TR3G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 1.59% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.27% | 3.00% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 4.17% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.52% | 5.03% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 5.29% | -0.44% |