Сравнение VDTA.L с VWRL.L
VDTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) and VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - VDTA.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index, while VWRL.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDTA.L returned -0.41%/yr vs 11.27%/yr for VWRL.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. VDTA.L charges 0.05%/yr vs 0.19%/yr for VWRL.L.
Доходность
Сравнение доходности VDTA.L и VWRL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VDTA.L торгуется в USD, в то время как VWRL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDTA.L показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у VWRL.L с доходностью 11.60%.
VDTA.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- —
VWRL.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 11.60%
- 6 месяцев
- 13.14%
- 1 год
- 28.63%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 12.65%
Сравнение доходности по годам VDTA.L и VWRL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | -0.23% | 6.25% | 0.93% | 3.71% | -12.37% | -2.33% | 7.64% | 6.63% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 11.60% | 22.59% | 17.60% | 21.71% | -18.23% | 18.95% | 15.57% | 15.54% |
Correlation
The correlation between VDTA.L and VWRL.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | -0.05 |
The correlation between VDTA.L and VWRL.L shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDTA.L vs. VWRL.L — Ранг доходности на риск
VDTA.L
VWRL.L
Сравнение VDTA.L c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDTA.L | VWRL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.44 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 3.13 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 13.67 | -9.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDTA.L | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.43 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.75 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.81 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок VDTA.L и VWRL.L
Максимальная просадка VDTA.L за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки VWRL.L в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDTA.L и VWRL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDTA.L | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.82% | -33.11% | +14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -9.11% | +6.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.15% | -16.28% | +11.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.41% | -26.74% | +10.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -0.80% | -6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -4.52% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.09% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDTA.L и VWRL.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) составляет 1.37%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что VDTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDTA.L | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 3.46% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 9.10% | -6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 11.75% | -8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.57% | 15.06% | -9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.35% | 15.55% | -10.20% |
Сравнение комиссий VDTA.L и VWRL.L
VDTA.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VWRL.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDTA.L и VWRL.L
VDTA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.24% | 1.39% | 1.49% | 1.72% | 2.03% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.22% | 1.90% | 1.85% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
VDTA.L and VWRL.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDTA.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDTA.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for VWRL.L.
VDTA.L is categorized as Government Bonds, while VWRL.L is Global Equities. VDTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index, while VWRL.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.05% for VDTA.L and 0.19% for VWRL.L.
Подберите оптимальное распределение для VDTA.L и VWRL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор