Сравнение VDTA.L с INXG.L
VDTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) and INXG.L (iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF) are both Government Bonds funds - VDTA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index while INXG.L tracks the Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDTA.L returned -0.41%/yr vs -9.23%/yr for INXG.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDTA.L charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for INXG.L.
Доходность
Сравнение доходности VDTA.L и INXG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VDTA.L торгуется в USD, в то время как INXG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INXG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDTA.L показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у INXG.L с доходностью -0.20%.
VDTA.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- —
INXG.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- 1.93%
- 5 лет*
- -9.23%
- 10 лет*
- -1.89%
Сравнение доходности по годам VDTA.L и INXG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | -0.23% | 6.25% | 0.93% | 3.71% | -12.37% | -2.33% | 7.64% | 6.63% |
INXG.L iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | -0.20% | 8.73% | -10.18% | 5.45% | -41.30% | 3.13% | 14.48% | 5.74% |
Correlation
The correlation between VDTA.L and INXG.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | 0.55 |
The correlation between VDTA.L and INXG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDTA.L vs. INXG.L — Ранг доходности на риск
VDTA.L
INXG.L
Сравнение VDTA.L c INXG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) и iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDTA.L | INXG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.04 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.30 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 0.62 | +3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDTA.L | INXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.17 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.41 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.05 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок VDTA.L и INXG.L
Максимальная просадка VDTA.L за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки INXG.L в -60.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDTA.L и INXG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDTA.L | INXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.82% | -60.41% | +41.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -7.74% | +4.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.15% | -18.39% | +13.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.41% | -60.41% | +44.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -42.61% | +35.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -14.98% | +6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 3.72% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDTA.L и INXG.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) составляет 1.37%, в то время как у iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что VDTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDTA.L | INXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 4.74% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 9.63% | -7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 13.32% | -9.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.57% | 22.76% | -17.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.35% | 19.73% | -14.38% |
Сравнение комиссий VDTA.L и INXG.L
VDTA.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии INXG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDTA.L и INXG.L
VDTA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INXG.L iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | 7.56% | 7.23% | 5.77% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 1.36% | 1.95% | 1.28% | 0.65% | 1.94% |
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VDTA.L and INXG.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDTA.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDTA.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for INXG.L.
VDTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index, while INXG.L tracks Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VDTA.L and 0.10% for INXG.L.
Подберите оптимальное распределение для VDTA.L и INXG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор