Сравнение VDST.L с XUT3.L
VDST.L (Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating) and XUT3.L (Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D) are both Government Bonds funds - VDST.L tracks the Bloomberg Short Treasury Index while XUT3.L tracks the iBoxx USD Treasuries 1-3 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDST.L returned 3.36%/yr vs 1.86%/yr for XUT3.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. VDST.L charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for XUT3.L.
Доходность
Сравнение доходности VDST.L и XUT3.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDST.L показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у XUT3.L с доходностью 0.54%.
VDST.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- —
XUT3.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение доходности по годам VDST.L и XUT3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 1.46% | 4.26% | 5.24% | 4.98% | 0.95% | 0.01% | 0.03% |
XUT3.L Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 0.54% | 5.06% | 4.13% | 4.10% | -3.60% | -0.62% | 0.09% |
Correlation
The correlation between VDST.L and XUT3.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDST.L vs. XUT3.L — Ранг доходности на риск
VDST.L
XUT3.L
Сравнение VDST.L c XUT3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) и Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDST.L | XUT3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +17.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.88 | 1.67 | +3.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 36.06 | 5.10 | +30.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 244.57 | 20.02 | +224.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDST.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.31 | 3.06 | +6.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 8.05 | 0.98 | +7.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.83 | 1.14 | +6.69 |
Просадки
Сравнение просадок VDST.L и XUT3.L
Максимальная просадка VDST.L за все время составила -0.36%, что меньше максимальной просадки XUT3.L в -5.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDST.L и XUT3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDST.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.36% | -5.45% | +5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.11% | -0.67% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.15% | -0.91% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | -5.45% | +5.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.12% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.72% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.17% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDST.L и XUT3.L
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) составляет 0.12%, в то время как у Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) волатильность равна 0.41%. Это указывает на то, что VDST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUT3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDST.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 0.41% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.33% | 0.80% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42% | 1.13% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.47% | 1.90% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.46% | 1.50% | -1.04% |
Сравнение комиссий VDST.L и XUT3.L
VDST.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XUT3.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDST.L и XUT3.L
VDST.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUT3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUT3.L Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 2.84% | 2.70% | 2.35% | 1.80% | 1.00% | 2.89% | 2.43% | 1.16% | 1.00% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
VDST.L and XUT3.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDST.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDST.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for XUT3.L.
VDST.L tracks Bloomberg Short Treasury Index, while XUT3.L tracks iBoxx USD Treasuries 1-3 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.05% for VDST.L and 0.06% for XUT3.L.
Подберите оптимальное распределение для VDST.L и XUT3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор