Сравнение VDST.L с VDTA.L
VDST.L (Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating) and VDTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) are both Government Bonds funds from Vanguard - VDST.L tracks the Bloomberg Short Treasury Index while VDTA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDST.L returned 3.36%/yr vs -0.41%/yr for VDTA.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VDST.L и VDTA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDST.L показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у VDTA.L с доходностью -0.23%.
VDST.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- —
VDTA.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDST.L и VDTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 1.46% | 4.26% | 5.24% | 4.98% | 0.95% | 0.01% | 0.03% |
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | -0.23% | 6.25% | 0.93% | 3.71% | -12.37% | -2.33% | -0.65% |
Correlation
The correlation between VDST.L and VDTA.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDST.L vs. VDTA.L — Ранг доходности на риск
VDST.L
VDTA.L
Сравнение VDST.L c VDTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDST.L | VDTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +20.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.88 | 1.18 | +3.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 36.06 | 1.23 | +34.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 244.57 | 3.80 | +240.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDST.L | VDTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.31 | 1.02 | +8.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 8.05 | -0.07 | +8.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.83 | 0.22 | +7.61 |
Просадки
Сравнение просадок VDST.L и VDTA.L
Максимальная просадка VDST.L за все время составила -0.36%, что меньше максимальной просадки VDTA.L в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDST.L и VDTA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDST.L | VDTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.36% | -18.82% | +18.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.11% | -2.90% | +2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.15% | -5.15% | +5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | -16.41% | +16.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.97% | +6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -8.11% | +8.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.94% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDST.L и VDTA.L
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) составляет 0.12%, в то время как у Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что VDST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDST.L | VDTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 1.37% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.33% | 2.55% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42% | 3.51% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.47% | 5.57% | -5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.46% | 5.35% | -4.89% |
Сравнение комиссий VDST.L и VDTA.L
И VDST.L, и VDTA.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDST.L и VDTA.L
Ни VDST.L, ни VDTA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VDST.L and VDTA.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDST.L and VDTA.L have the same expense ratio: 0.05% per year.
VDST.L tracks Bloomberg Short Treasury Index, while VDTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index.
Подберите оптимальное распределение для VDST.L и VDTA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор