Сравнение VDST.L с USFR.L
VDST.L (Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating) and USFR.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD) are both Government Bonds funds - VDST.L tracks the Bloomberg Short Treasury Index while USFR.L tracks the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDST.L returned 3.36%/yr vs 3.59%/yr for USFR.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. VDST.L charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for USFR.L.
Доходность
Сравнение доходности VDST.L и USFR.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDST.L показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у USFR.L с доходностью 1.59%.
VDST.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- —
USFR.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDST.L и USFR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 1.46% | 4.26% | 5.24% | 4.98% | 0.95% | 0.01% | 0.03% |
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 1.59% | 4.13% | 5.41% | 4.94% | 2.05% | -0.16% | -0.00% |
Correlation
The correlation between VDST.L and USFR.L is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г. | 0.16 |
The correlation between VDST.L and USFR.L shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDST.L vs. USFR.L — Ранг доходности на риск
VDST.L
USFR.L
Сравнение VDST.L c USFR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDST.L | USFR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +16.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.88 | 1.93 | +2.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 36.06 | 14.72 | +21.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 244.57 | 58.09 | +186.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDST.L | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.31 | 3.60 | +5.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 8.05 | 2.39 | +5.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.83 | 1.51 | +6.32 |
Просадки
Сравнение просадок VDST.L и USFR.L
Максимальная просадка VDST.L за все время составила -0.36%, что меньше максимальной просадки USFR.L в -2.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDST.L и USFR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDST.L | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.36% | -2.99% | +2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.11% | -0.27% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.15% | -0.89% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | -0.89% | +0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.09% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.07% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDST.L и USFR.L
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) составляет 0.12%, в то время как у WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) волатильность равна 0.28%. Это указывает на то, что VDST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USFR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDST.L | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 0.28% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.33% | 0.86% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42% | 1.10% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.47% | 1.50% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.46% | 1.84% | -1.38% |
Сравнение комиссий VDST.L и USFR.L
VDST.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии USFR.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDST.L и USFR.L
VDST.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 3.99% | 4.32% | 5.24% | 4.58% | 0.78% | 0.00% | 0.57% | 1.09% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VDST.L and USFR.L have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDST.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDST.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for USFR.L.
VDST.L tracks Bloomberg Short Treasury Index, while USFR.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.05% for VDST.L and 0.15% for USFR.L.
Подберите оптимальное распределение для VDST.L и USFR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор