Сравнение VDST.L с IBTG.L
VDST.L (Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating) and IBTG.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - VDST.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index, while IBTG.L is a Short-Term Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDST.L returned 3.44%/yr vs 1.11%/yr for IBTG.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. VDST.L charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for IBTG.L.
Доходность
Сравнение доходности VDST.L и IBTG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VDST.L торгуется в USD, в то время как IBTG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDST.L показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у IBTG.L с доходностью 0.77%.
VDST.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- —
IBTG.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.58%
- С начала года
- 0.77%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDST.L и IBTG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 1.86% | 4.27% | 5.24% | 4.98% | 0.97% | -0.00% | 0.02% |
IBTG.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.77% | 13.01% | 2.02% | 9.12% | -14.76% | -1.72% | 2.13% |
Correlation
The correlation between VDST.L and IBTG.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2020 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDST.L vs. IBTG.L — Ранг доходности на риск
VDST.L
IBTG.L
Сравнение VDST.L c IBTG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDST.L | IBTG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +20.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.97 | 1.09 | +3.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 37.70 | 0.77 | +36.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 237.85 | 1.52 | +236.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDST.L и IBTG.L
Максимальная просадка VDST.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки IBTG.L в -28.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDST.L и IBTG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDST.L | IBTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.37% | -28.91% | +28.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -4.57% | +4.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.14% | -9.34% | +9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.35% | -27.65% | +27.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -2.05% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -8.66% | +8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 2.30% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDST.L и IBTG.L
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) составляет 0.10%, в то время как у iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что VDST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDST.L | IBTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 1.78% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.32% | 5.14% | -4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42% | 6.97% | -6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.47% | 9.33% | -8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.44% | 9.23% | -8.79% |
Сравнение комиссий VDST.L и IBTG.L
VDST.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IBTG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDST.L и IBTG.L
VDST.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTG.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.86% | 4.08% | 4.12% | 2.92% | 0.76% | 0.59% | 1.66% | 2.35% | 0.78% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VDST.L and IBTG.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDST.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDST.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for IBTG.L.
VDST.L is categorized as Government Bonds, while IBTG.L is Short-Term Bond. VDST.L tracks Bloomberg Short Treasury Index, while IBTG.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VDST.L and 0.10% for IBTG.L.
Подберите оптимальное распределение для VDST.L и IBTG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор