PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDPG.L с GMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDPG.L с GMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VDPG.L (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc) and GMF (SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF) are both Asia Pacific Equities funds - VDPG.L tracks the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD while GMF tracks the S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDPG.L returned 13.72%/yr vs 5.86%/yr for GMF. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDPG.L charges 0.15%/yr vs 0.49%/yr for GMF.

Доходность

Сравнение доходности VDPG.L и GMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc (VDPG.L) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VDPG.L торгуется в GBP, в то время как GMF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GMF были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VDPG.L показывает доходность 53.85%, что значительно выше, чем у GMF с доходностью 10.37%.

VDPG.L

1 день
-0.73%
1 месяц
11.06%
С начала года
53.85%
6 месяцев
57.92%
1 год
89.52%
3 года*
26.43%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—

GMF

1 день
-3.51%
1 месяц
-0.73%
С начала года
10.37%
6 месяцев
8.92%
1 год
27.81%
3 года*
14.83%
5 лет*
5.86%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDPG.L и GMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VDPG.L
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc		53.85%30.58%-3.05%4.09%-1.89%1.95%15.56%1.01%
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		10.37%13.30%18.58%2.79%-9.36%-1.01%21.29%3.46%

Correlation

The correlation between VDPG.L and GMF is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.59

The correlation between VDPG.L and GMF has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDPG.L и GMF

Секторы
VDPG.L
GMF

Технологии

30.2%
37.7%

Финансовые услуги

25.3%
11.9%

Промышленность

12.5%
4.6%

Сырьевые материалы

9.5%
3.7%

Потребительский циклический сектор

5.3%
8.9%

Недвижимость

4.9%
0.6%

Здравоохранение

3.3%
2.1%

Потребительский защитный сектор

2.5%
1.7%

Коммуникационные услуги

2.4%
5.0%

Энергетика

2.3%
1.5%

Коммунальные услуги

2.0%
0.9%

Технологии

VDPG.L
30.2%
GMF
37.7%

Финансовые услуги

VDPG.L
25.3%
GMF
11.9%

Промышленность

VDPG.L
12.5%
GMF
4.6%

Сырьевые материалы

VDPG.L
9.5%
GMF
3.7%

Потребительский циклический сектор

VDPG.L
5.3%
GMF
8.9%

Недвижимость

VDPG.L
4.9%
GMF
0.6%

Здравоохранение

VDPG.L
3.3%
GMF
2.1%

Потребительский защитный сектор

VDPG.L
2.5%
GMF
1.7%

Коммуникационные услуги

VDPG.L
2.4%
GMF
5.0%

Энергетика

VDPG.L
2.3%
GMF
1.5%

Коммунальные услуги

VDPG.L
2.0%
GMF
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

Часто сравнивают с VDPG.L:
VDPG.L с EMIM.LVDPG.L с FDFIXVDPG.L с XDEQ.LVDPG.L с ETLK.DEVDPG.L с SPYVDPG.L с FWIA.DEVDPG.L с LGAG.L
Часто сравнивают с GMF:
GMF с EEMAGMF с AIAGMF с SPEUGMF с BBAXGMF с MGKGMF с IEMGGMF с INCO

Доходность на риск

VDPG.L vs. GMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDPG.L
Ранг доходности на риск VDPG.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDPG.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDPG.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDPG.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDPG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDPG.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GMF
Ранг доходности на риск GMF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMF: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDPG.L c GMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc (VDPG.L) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDPG.LGMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.56
1.81

+2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.38
2.51

+2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.33

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.87

2.75

+4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.62

9.04

+16.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDPG.L vs. GMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDPG.L на текущий момент составляет 4.56, что выше коэффициента Шарпа GMF равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDPG.L и GMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDPG.LGMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56

1.81

+2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.35

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.36

+0.39

Просадки

Сравнение просадок VDPG.L и GMF

Максимальная просадка VDPG.L за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки GMF в -53.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDPG.L и GMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDPG.LGMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-53.76%

+23.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-10.14%

-3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-19.52%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.64%

-22.90%

+5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-4.18%

+3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-10.99%

+5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.08%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VDPG.L и GMF

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc (VDPG.L) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что VDPG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDPG.LGMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

6.17%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.86%

12.66%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

15.41%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

16.77%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

18.45%

-0.04%

Сравнение комиссий VDPG.L и GMF

VDPG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GMF в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDPG.L и GMF

VDPG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		1.36%1.49%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%
VDPG.L
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VDPG.L and GMF have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDPG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDPG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for GMF.

VDPG.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while GMF tracks S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.15% for VDPG.L and 0.49% for GMF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDPG.L и GMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор