Сравнение VDPG.L с FDFIX
VDPG.L (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc) and FDFIX (Fidelity Flex 500 Index Fund) are both funds - VDPG.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while FDFIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, VDPG.L returned 13.72%/yr vs 15.06%/yr for FDFIX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. VDPG.L charges 0.15%/yr vs 0.00%/yr for FDFIX.
Доходность
Сравнение доходности VDPG.L и FDFIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VDPG.L торгуется в GBP, в то время как FDFIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FDFIX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDPG.L показывает доходность 53.85%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью 11.15%.
VDPG.L
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 15.08%
- С начала года
- 53.85%
- 6 месяцев
- 59.61%
- 1 год
- 91.14%
- 3 года*
- 26.43%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- —
FDFIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 11.15%
- 6 месяцев
- 9.56%
- 1 год
- 29.66%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 15.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDPG.L и FDFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDPG.L Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc | 53.85% | 30.58% | -3.05% | 4.09% | -1.89% | 1.95% | 15.56% | 1.01% |
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 11.15% | 9.22% | 27.24% | 19.96% | -8.37% | 29.91% | 14.98% | 1.37% |
Correlation
The correlation between VDPG.L and FDFIX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDPG.L vs. FDFIX — Ранг доходности на риск
VDPG.L
FDFIX
Сравнение VDPG.L c FDFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc (VDPG.L) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDPG.L | FDFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.46 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.87 | 3.59 | +3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.62 | 13.28 | +12.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDPG.L | FDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56 | 2.47 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.95 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.76 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок VDPG.L и FDFIX
Максимальная просадка VDPG.L за все время составила -30.11%, что больше максимальной просадки FDFIX в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDPG.L и FDFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDPG.L | FDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.11% | -25.84% | -4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -7.99% | -5.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.71% | -21.91% | +5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.64% | -21.91% | +4.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.39% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -3.62% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 2.16% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDPG.L и FDFIX
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc (VDPG.L) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что VDPG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDPG.L | FDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 2.72% | +7.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 8.24% | +9.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.26% | 11.64% | +8.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 15.91% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 18.43% | -0.02% |
Сравнение комиссий VDPG.L и FDFIX
VDPG.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDPG.L и FDFIX
VDPG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 1.03% | 1.11% | 1.26% | 1.48% | 1.70% | 1.27% | 1.52% | 1.78% | 2.16% | 0.50% |
VDPG.L Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VDPG.L and FDFIX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VDPG.L и FDFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор