PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VDPG.L с FDFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDPG.L с FDFIX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VDPG.L (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc) and FDFIX (Fidelity Flex 500 Index Fund) are both funds - VDPG.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while FDFIX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity U.S. Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDPG.L returned 10.46%/yr vs 13.72%/yr for FDFIX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. VDPG.L charges 0.15%/yr vs 0.00%/yr for FDFIX.

Доходность

Сравнение доходности VDPG.L и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc (VDPG.L) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VDPG.L торгуется в GBP, в то время как FDFIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FDFIX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VDPG.L показывает доходность 32.17%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью 10.46%.

VDPG.L

1 день
-0.88%
1 месяц
-14.24%
6 месяцев
23.05%
С начала года
32.17%
1 год
53.12%
3 года*
20.59%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—

FDFIX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
8.22%
С начала года
10.46%
1 год
20.00%
3 года*
18.75%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDPG.L и FDFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VDPG.L
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc		32.17%30.58%-3.06%4.10%-1.89%1.95%15.56%-19.58%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		10.46%9.22%27.24%19.96%-8.37%29.91%14.98%1.75%

Correlation

The correlation between VDPG.L and FDFIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc

Fidelity Flex 500 Index Fund

Часто сравнивают с VDPG.L:
VDPG.L с EMIM.LVDPG.L с SPYVDPG.L с ETLK.DEVDPG.L с XDEQ.LVDPG.L с FWIA.DEVDPG.L с LGAG.LVDPG.L с EWA
Часто сравнивают с FDFIX:
FDFIX с FXAIXFDFIX с VOOFDFIX с QQQFDFIX с SPYFDFIX с FLAPXFDFIX с FDCPXFDFIX с IVV

Доходность на риск

VDPG.L vs. FDFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDPG.L
Ранг доходности на риск VDPG.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDPG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDPG.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDPG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDPG.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDPG.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг доходности на риск FDFIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDPG.L c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc (VDPG.L) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDPG.LFDFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.71

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.28

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

2.60

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.76

9.37

+1.39

VDPG.L vs. FDFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDPG.L на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDFIX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDPG.L и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDPG.L и FDFIX

Максимальная просадка VDPG.L за все время составила -40.69%, что больше максимальной просадки FDFIX в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDPG.L и FDFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDPG.LFDFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.69%

-25.84%

-14.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-7.99%

-8.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.18%

-21.91%

-4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-21.91%

-4.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.87%

-1.59%

-15.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-3.59%

-7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

2.21%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VDPG.L и FDFIX

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc (VDPG.L) имеет более высокую волатильность в 12.79% по сравнению с Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что VDPG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDPG.LFDFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.79%

3.04%

+9.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.93%

9.11%

+14.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.52%

12.18%

+13.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.10%

16.03%

+6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

18.37%

+5.33%

Сравнение комиссий VDPG.L и FDFIX

VDPG.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDPG.L и FDFIX

VDPG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.06%1.11%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.50%
VDPG.L
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VDPG.L and FDFIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDPG.L и FDFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор