Сравнение VDPA.L с ERNU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L).
VDPA.L и ERNU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDPA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. ERNU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDPA.L и ERNU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDPA.L и ERNU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation | -0.50% | 7.78% | 2.83% | 8.05% | -14.88% | -1.21% | 9.15% | 11.79% |
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 0.76% | 4.91% | 5.60% | 4.92% | 1.32% | 0.60% | 0.83% | 2.99% |
Разные валюты инструментов
VDPA.L торгуется в USD, в то время как ERNU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDPA.L показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у ERNU.L с доходностью 0.76%.
VDPA.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- —
ERNU.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 2.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDPA.L и ERNU.L
VDPA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ERNU.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDPA.L vs. ERNU.L — Ранг доходности на риск
VDPA.L
ERNU.L
Сравнение VDPA.L c ERNU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDPA.L | ERNU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.02 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.57 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 4.10 | -2.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 13.71 | -8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDPA.L | ERNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.02 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.76 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.45 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между VDPA.L и ERNU.L составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDPA.L и ERNU.L
VDPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERNU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 5.69% | 4.68% | 5.45% | 5.00% | 1.55% | 0.48% | 1.65% | 2.77% | 2.17% | 1.43% | 0.93% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок VDPA.L и ERNU.L
Максимальная просадка VDPA.L за все время составила -21.43%, что больше максимальной просадки ERNU.L в -8.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDPA.L и ERNU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDPA.L | ERNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -14.92% | -6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | -6.01% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.43% | -14.92% | -6.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -3.97% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -5.82% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 3.18% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDPA.L и ERNU.L
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что VDPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDPA.L | ERNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 1.66% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 3.02% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 4.09% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.80% | 4.71% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.83% | 5.08% | +3.75% |