PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDIV.DE с SPY1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDIV.DE с SPY1.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VDIV.DE (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) and SPY1.DE (SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VDIV.DE is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while SPY1.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDIV.DE returned 17.51%/yr vs 5.96%/yr for SPY1.DE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDIV.DE charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for SPY1.DE.

Доходность

Сравнение доходности VDIV.DE и SPY1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDIV.DE показывает доходность 9.79%, что значительно выше, чем у SPY1.DE с доходностью 2.00%.

VDIV.DE

1 день
0.23%
1 месяц
0.01%
С начала года
9.79%
6 месяцев
12.73%
1 год
25.64%
3 года*
19.95%
5 лет*
17.51%
10 лет*
—

SPY1.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.34%
С начала года
2.00%
6 месяцев
1.72%
1 год
-1.53%
3 года*
4.28%
5 лет*
5.96%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDIV.DE и SPY1.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VDIV.DE
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF		9.79%24.55%15.67%11.47%15.47%27.92%-11.00%23.04%-3.07%
SPY1.DE
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF		2.00%-7.26%20.46%-3.91%0.94%34.70%-10.69%29.65%-6.52%

Correlation

The correlation between VDIV.DE and SPY1.DE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г.

0.53

The correlation between VDIV.DE and SPY1.DE shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с VDIV.DE:
VDIV.DE с SCHDVDIV.DE с ISPA.DEVDIV.DE с VHYD.LVDIV.DE с VHYL.ASVDIV.DE с JEPG.LVDIV.DE с FUSD.LVDIV.DE с JEPQ
Часто сравнивают с SPY1.DE:
SPY1.DE с SPYSPY1.DE с FXAIXSPY1.DE с VOOSPY1.DE с FNCMXSPY1.DE с VOOGSPY1.DE с USMVSPY1.DE с VSMGX

Доходность на риск

VDIV.DE vs. SPY1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDIV.DE
Ранг доходности на риск VDIV.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIV.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIV.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIV.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIV.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIV.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SPY1.DE
Ранг доходности на риск SPY1.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY1.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY1.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY1.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY1.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY1.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDIV.DE c SPY1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDIV.DESPY1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
-0.15

+2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
-0.14

+3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

0.98

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.94

-0.23

+7.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.46

-0.48

+20.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDIV.DE vs. SPY1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDIV.DE на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа SPY1.DE равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDIV.DE и SPY1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDIV.DESPY1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

-0.15

+2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.45

0.47

+0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.69

+0.25

Просадки

Сравнение просадок VDIV.DE и SPY1.DE

Максимальная просадка VDIV.DE за все время составила -36.12%, примерно равная максимальной просадке SPY1.DE в -35.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIV.DE и SPY1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDIV.DESPY1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-35.30%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-6.77%

+3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-14.59%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.12%

-16.32%

+1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-11.45%

+9.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-6.16%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

3.15%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VDIV.DE и SPY1.DE

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE) составляет 2.82%, в то время как у SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что VDIV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDIV.DESPY1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

3.46%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.79%

7.38%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.36%

10.25%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.92%

12.47%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

14.00%

+1.36%

Сравнение комиссий VDIV.DE и SPY1.DE

VDIV.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPY1.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDIV.DE и SPY1.DE

Дивидендная доходность VDIV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, тогда как SPY1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SPY1.DE
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDIV.DE
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF		3.19%3.58%4.19%4.97%4.56%3.97%4.11%4.35%0.91%

Часто задаваемые вопросы

VDIV.DE and SPY1.DE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY1.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY1.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for VDIV.DE.

VDIV.DE is categorized as Global Equities, while SPY1.DE is S&P 500. VDIV.DE tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while SPY1.DE tracks S&P 500 Low Volatility. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.38% for VDIV.DE and 0.35% for SPY1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDIV.DE и SPY1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор