PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDEM.L с IEUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDEM.L с IEUR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VDEM.L (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS) and IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) are both exchange-traded funds - VDEM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while IEUR is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDEM.L returned 8.68%/yr vs 8.94%/yr for IEUR. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDEM.L charges 0.22%/yr vs 0.09%/yr for IEUR.

Доходность

Сравнение доходности VDEM.L и IEUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDEM.L показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у IEUR с доходностью 4.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDEM.L имеют среднегодовую доходность 8.68%, а акции IEUR немного впереди с 8.94%.

VDEM.L

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.76%
С начала года
11.28%
6 месяцев
12.13%
1 год
28.07%
3 года*
18.24%
5 лет*
5.04%
10 лет*
8.68%

IEUR

1 день
-2.00%
1 месяц
-2.25%
С начала года
4.76%
6 месяцев
7.75%
1 год
15.55%
3 года*
15.86%
5 лет*
7.85%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDEM.L и IEUR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS		11.28%25.92%12.28%7.28%-17.20%-0.89%14.86%18.83%-12.55%31.59%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		4.76%35.67%1.40%19.71%-15.90%16.71%5.31%24.95%-14.86%26.70%

Correlation

The correlation between VDEM.L and IEUR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.56

The correlation between VDEM.L and IEUR has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDEM.L и IEUR

Секторы
VDEM.L
IEUR

Технологии

29.6%
8.4%

Финансовые услуги

20.8%
22.5%

Потребительский циклический сектор

10.8%
6.9%

Сырьевые материалы

7.8%
5.8%

Коммуникационные услуги

7.5%
3.8%

Промышленность

7.1%
20.4%

Энергетика

4.9%
5.3%

Потребительский защитный сектор

3.6%
8.0%

Здравоохранение

3.4%
12.5%

Коммунальные услуги

3.0%
4.8%

Недвижимость

1.7%
1.6%

Технологии

VDEM.L
29.6%
IEUR
8.4%

Финансовые услуги

VDEM.L
20.8%
IEUR
22.5%

Потребительский циклический сектор

VDEM.L
10.8%
IEUR
6.9%

Сырьевые материалы

VDEM.L
7.8%
IEUR
5.8%

Коммуникационные услуги

VDEM.L
7.5%
IEUR
3.8%

Промышленность

VDEM.L
7.1%
IEUR
20.4%

Энергетика

VDEM.L
4.9%
IEUR
5.3%

Потребительский защитный сектор

VDEM.L
3.6%
IEUR
8.0%

Здравоохранение

VDEM.L
3.4%
IEUR
12.5%

Коммунальные услуги

VDEM.L
3.0%
IEUR
4.8%

Недвижимость

VDEM.L
1.7%
IEUR
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS

iShares Core MSCI Europe ETF

Часто сравнивают с VDEM.L:
VDEM.L с EIMI.LVDEM.L с JPEE.LVDEM.L с VFEA.DEVDEM.L с BRIC.LVDEM.L с EMHYVDEM.L с IHYA.LVDEM.L с EEM
Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с IMEU.LIEUR с FEZIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA

Доходность на риск

VDEM.L vs. IEUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDEM.L
Ранг доходности на риск VDEM.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEM.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEM.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEM.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEM.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEM.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDEM.L c IEUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDEM.LIEURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.01

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
1.50

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

1.30

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.29

4.86

+4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDEM.L vs. IEUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDEM.L на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа IEUR равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEM.L и IEUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDEM.LIEURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.01

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.44

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.48

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.35

0.00

Просадки

Сравнение просадок VDEM.L и IEUR

Максимальная просадка VDEM.L за все время составила -36.63%, примерно равная максимальной просадке IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEM.L и IEUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDEM.LIEURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.63%

-36.96%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-12.04%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.97%

-14.25%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.19%

-32.75%

-0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.35%

-36.96%

+0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-3.11%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-8.22%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.21%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VDEM.L и IEUR

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что VDEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDEM.LIEURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

5.24%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

12.95%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

15.46%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

17.75%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

18.69%

+0.06%

Сравнение комиссий VDEM.L и IEUR

VDEM.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEM.L и IEUR

Дивидендная доходность VDEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности IEUR в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.84%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%
VDEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS		2.04%2.34%2.38%2.58%3.27%2.30%1.81%2.33%2.82%2.16%2.40%2.94%

Часто задаваемые вопросы

VDEM.L and IEUR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEUR is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEUR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.22% for VDEM.L.

VDEM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while IEUR is Europe Equities. VDEM.L tracks FTSE Emerging Index, while IEUR tracks MSCI Europe Investable Market Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VDEM.L and 0.09% for IEUR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDEM.L и IEUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор