PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDEM.L с EMV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDEM.L с EMV.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L).

VDEM.L и EMV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDEM.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. EMV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VDEM.L и EMV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDEM.L и EMV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS		0.80%25.92%12.28%7.28%-17.20%-0.89%14.86%18.83%-12.55%31.59%
EMV.L
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF		1.22%12.97%8.99%6.80%-14.44%4.97%7.27%7.63%-5.85%26.46%
Разные валюты инструментов

VDEM.L торгуется в USD, в то время как EMV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VDEM.L показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у EMV.L с доходностью 1.22%. За последние 10 лет акции VDEM.L превзошли акции EMV.L по среднегодовой доходности: 7.79% против 4.96% соответственно.

VDEM.L

1 день
2.77%
1 месяц
-4.44%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.74%
1 год
23.04%
3 года*
13.96%
5 лет*
3.79%
10 лет*
7.79%

EMV.L

1 день
2.45%
1 месяц
-3.84%
С начала года
1.22%
6 месяцев
2.98%
1 год
13.28%
3 года*
9.26%
5 лет*
2.98%
10 лет*
4.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS

iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с VDEM.L:
VDEM.L с EIMI.LVDEM.L с JPEE.LVDEM.L с BRIC.LVDEM.L с VFEA.DEVDEM.L с EMHYVDEM.L с VUSA.LVDEM.L с EEM
Часто сравнивают с EMV.L:
EMV.L с CEA1.LEMV.L с EMIM.LEMV.L с XDEQ.LEMV.L с ZEM.TOEMV.L с AEME.LEMV.L с FEMQ.LEMV.L с MXFP.L

Сравнение комиссий VDEM.L и EMV.L

VDEM.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии EMV.L в 0.40%.

EMV.L
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF
VDEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS

Доходность на риск

VDEM.L vs. EMV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDEM.L
Ранг доходности на риск VDEM.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEM.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEM.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEM.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEM.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEM.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EMV.L
Ранг доходности на риск EMV.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMV.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMV.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMV.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMV.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMV.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDEM.L c EMV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDEM.LEMV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.01

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.38

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.29

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

4.88

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDEM.L vs. EMV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDEM.L на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMV.L равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEM.L и EMV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDEM.LEMV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.01

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.24

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.35

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.22

+0.09

Корреляция

Корреляция между VDEM.L и EMV.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEM.L и EMV.L

Дивидендная доходность VDEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как EMV.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS		2.25%2.34%2.38%2.58%3.27%2.30%1.81%2.33%2.82%2.16%2.40%2.94%
EMV.L
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VDEM.L и EMV.L

Максимальная просадка VDEM.L за все время составила -36.63%, что больше максимальной просадки EMV.L в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEM.L и EMV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VDEM.LEMV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.63%

-28.68%

-7.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-7.93%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.40%

-11.19%

-22.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.35%

-22.59%

-13.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.47%

-5.60%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.81%

-5.97%

-6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.37%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VDEM.L и EMV.L

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что VDEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDEM.LEMV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

5.36%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

9.20%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

13.03%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

12.60%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

14.09%

+4.57%