Сравнение VDEM.L с EMDV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L).
VDEM.L и EMDV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDEM.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. EMDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 14 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDEM.L и EMDV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDEM.L и EMDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEM.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS | 0.80% | 25.92% | 12.28% | 7.28% | -17.20% | -0.89% | 14.86% | 18.83% | -12.55% | 31.59% |
EMDV.L SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 1.38% | 16.26% | 14.36% | 4.58% | -8.97% | -0.76% | -2.17% | 11.62% | -6.24% | 27.82% |
Разные валюты инструментов
VDEM.L торгуется в USD, в то время как EMDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMDV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDEM.L показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у EMDV.L с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции VDEM.L превзошли акции EMDV.L по среднегодовой доходности: 7.79% против 5.74% соответственно.
VDEM.L
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 7.79%
EMDV.L
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDEM.L и EMDV.L
VDEM.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии EMDV.L в 0.55%.
Доходность на риск
VDEM.L vs. EMDV.L — Ранг доходности на риск
VDEM.L
EMDV.L
Сравнение VDEM.L c EMDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDEM.L | EMDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.92 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.34 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.41 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 4.30 | +3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDEM.L | EMDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.92 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.26 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.31 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.19 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между VDEM.L и EMDV.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDEM.L и EMDV.L
Дивидендная доходность VDEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как EMDV.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEM.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS | 2.25% | 2.34% | 2.38% | 2.58% | 3.27% | 2.30% | 1.81% | 2.33% | 2.82% | 2.16% | 2.40% | 2.94% |
EMDV.L SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 0.00% | 1.29% | 4.08% | 4.98% | 4.45% | 3.28% | 3.19% | 3.83% | 3.49% | 2.89% | 4.15% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок VDEM.L и EMDV.L
Максимальная просадка VDEM.L за все время составила -36.63%, что меньше максимальной просадки EMDV.L в -53.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEM.L и EMDV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDEM.L | EMDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.63% | -48.26% | +11.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -8.99% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.40% | -15.31% | -18.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.35% | -34.93% | -1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.47% | -6.54% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.81% | -13.59% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.28% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDEM.L и EMDV.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что VDEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDEM.L | EMDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 4.62% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 9.87% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 15.80% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 16.88% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 18.51% | +0.15% |