Сравнение VDEA.L с VWRL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L).
VDEA.L и VWRL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDEA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. VWRL.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDEA.L и VWRL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDEA.L и VWRL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation | -1.18% | 11.45% | 6.35% | 9.72% | -15.28% | -1.74% | 6.10% | 9.05% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | -1.45% | 22.59% | 17.60% | 21.71% | -18.23% | 18.95% | 15.57% | 16.04% |
Разные валюты инструментов
VDEA.L торгуется в USD, в то время как VWRL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDEA.L показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у VWRL.L с доходностью -1.45%.
VDEA.L
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- —
VWRL.L
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDEA.L и VWRL.L
VDEA.L берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VWRL.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDEA.L vs. VWRL.L — Ранг доходности на риск
VDEA.L
VWRL.L
Сравнение VDEA.L c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDEA.L | VWRL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.43 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.98 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.32 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 9.61 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDEA.L | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.43 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.64 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.75 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между VDEA.L и VWRL.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDEA.L и VWRL.L
VDEA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.39% | 1.39% | 1.49% | 1.72% | 2.03% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.22% | 1.90% | 1.85% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок VDEA.L и VWRL.L
Максимальная просадка VDEA.L за все время составила -24.08%, что меньше максимальной просадки VWRL.L в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEA.L и VWRL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDEA.L | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.08% | -24.98% | +0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.88% | -10.11% | +6.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -17.48% | -6.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -4.04% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -3.33% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.86% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDEA.L и VWRL.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) составляет 2.31%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что VDEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDEA.L | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 5.31% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 9.04% | -5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.53% | 15.26% | -9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.19% | 15.05% | -7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.40% | 15.51% | -7.11% |