PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDEA.L с JMAB.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDEA.L с JMAB.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (JMAB.L).

VDEA.L и JMAB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDEA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. JMAB.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VDEA.L и JMAB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (JMAB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDEA.L и JMAB.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VDEA.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation		-1.18%11.45%6.35%9.72%-15.28%-1.74%6.10%1.73%
JMAB.L
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF		-1.58%13.61%1.87%8.97%-16.14%-2.08%4.87%2.86%
Разные валюты инструментов

VDEA.L торгуется в USD, в то время как JMAB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JMAB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VDEA.L показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у JMAB.L с доходностью -1.58%.

VDEA.L

1 день
0.78%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
1.72%
1 год
7.68%
3 года*
7.86%
5 лет*
2.22%
10 лет*
—

JMAB.L

1 день
0.83%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
0.41%
1 год
8.35%
3 года*
6.84%
5 лет*
1.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с VDEA.L:
VDEA.L с EMBVDEA.L с GLDVDEA.L с EMGA.LVDEA.L с VEMT.LVDEA.L с VEMA.LVDEA.L с SEMC.LVDEA.L с EMBE.L
Часто сравнивают с JMAB.L:
JMAB.L с GLDJMAB.L с XUEB.LJMAB.L с VEMA.LJMAB.L с BBDD.LJMAB.L с DRGN.LJMAB.L с EMLI.LJMAB.L с EMDL.L

Сравнение комиссий VDEA.L и JMAB.L

VDEA.L берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии JMAB.L в 0.39%.

JMAB.L
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF
VDEA.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation

Доходность на риск

VDEA.L vs. JMAB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDEA.L
Ранг доходности на риск VDEA.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEA.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEA.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEA.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEA.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEA.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
JMAB.L
Ранг доходности на риск JMAB.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMAB.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMAB.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMAB.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMAB.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMAB.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDEA.L c JMAB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (JMAB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDEA.LJMAB.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.21

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.70

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.68

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

7.23

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDEA.L vs. JMAB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDEA.L на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMAB.L равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEA.L и JMAB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDEA.LJMAB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.21

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.16

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.15

+0.23

Корреляция

Корреляция между VDEA.L и JMAB.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEA.L и JMAB.L

Ни VDEA.L, ни JMAB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VDEA.L и JMAB.L

Максимальная просадка VDEA.L за все время составила -24.08%, что меньше максимальной просадки JMAB.L в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEA.L и JMAB.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VDEA.LJMAB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.08%

-16.21%

-7.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-5.51%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-13.80%

-10.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-2.42%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-7.29%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.93%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VDEA.L и JMAB.L

Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) составляет 2.31%, в то время как у JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (JMAB.L) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что VDEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMAB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDEA.LJMAB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

2.68%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

4.18%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.53%

6.91%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.19%

9.12%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.40%

10.34%

-1.94%