Сравнение VDC с XLPP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L).
VDC и XLPP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. XLPP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDC и XLPP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDC и XLPP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 6.50% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 10.86% | 26.11% | -7.79% | 11.85% |
XLPP.L Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF | 6.13% | 4.45% | 14.06% | -0.70% | -0.46% | 18.72% | 8.70% | 27.88% | -9.57% | 11.96% |
Разные валюты инструментов
VDC торгуется в USD, в то время как XLPP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLPP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDC показывает доходность 6.50%, что значительно выше, чем у XLPP.L с доходностью 6.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDC имеют среднегодовую доходность 7.68%, а акции XLPP.L немного отстают с 7.56%.
VDC
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 7.68%
XLPP.L
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDC и XLPP.L
VDC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLPP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDC vs. XLPP.L — Ранг доходности на риск
VDC
XLPP.L
Сравнение VDC c XLPP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDC | XLPP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.33 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 0.58 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.07 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDC | XLPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.33 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.59 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.55 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.61 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между VDC и XLPP.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDC и XLPP.L
Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, тогда как XLPP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.15% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
XLPP.L Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VDC и XLPP.L
Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки XLPP.L в -23.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и XLPP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDC | XLPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.24% | -18.86% | -15.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -7.98% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.55% | -13.72% | -2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.31% | -18.86% | -6.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -6.73% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -4.53% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.83% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDC и XLPP.L
Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 3.84%, в то время как у Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLPP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDC | XLPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 4.41% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 10.21% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 14.42% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 13.25% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 13.68% | +0.90% |