PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDADX с TAXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDADX с TAXE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) and TAXE (T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF) are both funds - VDADX is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while TAXE is a Municipal Bonds fund actively managed by T. Rowe Price. VDADX is passively managed, while TAXE is actively managed. Over the past year, VDADX returned 17.59% vs 6.92% for TAXE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. VDADX charges 0.07%/yr vs 0.24%/yr for TAXE.

Доходность

Сравнение доходности VDADX и TAXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDADX показывает доходность 7.11%, что значительно выше, чем у TAXE с доходностью 1.77%.

VDADX

1 день
1.27%
1 месяц
2.55%
С начала года
7.11%
6 месяцев
6.43%
1 год
17.59%
3 года*
15.97%
5 лет*
10.60%
10 лет*
13.17%

TAXE

1 день
-0.04%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.77%
6 месяцев
2.05%
1 год
6.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDADX и TAXE

2026 (YTD)20252024
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		7.11%14.17%7.52%
TAXE
T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF		1.77%5.78%1.56%

Correlation

The correlation between VDADX and TAXE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г.

0.18

The correlation between VDADX and TAXE shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF

Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM
Часто сравнивают с TAXE:
TAXE с VTEBTAXE с CGMUTAXE с FUMBTAXE с TGRWTAXE с THYFTAXE с MUBTAXE с TSPA

Доходность на риск

VDADX vs. TAXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TAXE
Ранг доходности на риск TAXE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDADX c TAXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDADXTAXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
3.13

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
4.76

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.74

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.75

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

9.31

+0.05

VDADX vs. TAXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDADX на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа TAXE равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDADX и TAXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDADX и TAXE

Максимальная просадка VDADX за все время составила -31.70%, что больше максимальной просадки TAXE в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDADX и TAXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDADXTAXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-3.72%

-27.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-2.53%

-5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.60%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-0.71%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

0.75%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VDADX и TAXE

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что VDADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDADXTAXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

0.76%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

1.66%

+6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.27%

2.23%

+8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

3.13%

+11.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

3.13%

+13.07%

Сравнение комиссий VDADX и TAXE

VDADX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TAXE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDADX и TAXE

Дивидендная доходность VDADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности TAXE в 3.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAXE
T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF		3.56%3.46%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.45%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VDADX and TAXE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDADX has higher volatility (2.95%) compared to TAXE (0.76%). In terms of maximum drawdown, VDADX dropped -31.70% vs TAXE's -3.72%.

TAXE currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDADX и TAXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор