Сравнение VDADX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
VDADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности VDADX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDADX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | -3.77% | 14.17% | 16.99% | 14.44% | -9.80% | 23.59% | 15.47% | 29.68% | -2.06% | 22.22% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VDADX показывает доходность -3.77%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции VDADX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 12.01% против 13.23% соответственно.
VDADX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- 10.40%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 12.01%
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDADX и FSKAX
VDADX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDADX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
VDADX
FSKAX
Сравнение VDADX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDADX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.83 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.04 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 5.05 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDADX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.83 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.59 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.72 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.78 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VDADX и FSKAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDADX и FSKAX
Дивидендная доходность VDADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 1.62% | 1.60% | 1.71% | 1.86% | 1.94% | 1.53% | 1.61% | 1.69% | 2.07% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок VDADX и FSKAX
Максимальная просадка VDADX за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDADX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDADX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.70% | -35.01% | +3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -12.42% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -25.39% | +4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.70% | -35.01% | +3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -8.92% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -4.05% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.57% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDADX и FSKAX
Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) составляет 3.33%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что VDADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDADX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 4.42% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 9.40% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 18.50% | -3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.28% | 17.38% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 18.42% | -2.24% |