PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCTPX с APOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCTPX с APOIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCTPX (VALIC Company I Inflation Protected Fund) and APOIX (American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, VCTPX returned 2.39%/yr vs 3.13%/yr for APOIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCTPX charges 0.52%/yr vs 0.57%/yr for APOIX.

Доходность

Сравнение доходности VCTPX и APOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) и American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class (APOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCTPX показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у APOIX с доходностью 2.02%. За последние 10 лет акции VCTPX уступали акциям APOIX по среднегодовой доходности: 2.39% против 3.13% соответственно.

VCTPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.23%
С начала года
2.23%
6 месяцев
1.65%
1 год
6.17%
3 года*
3.06%
5 лет*
1.06%
10 лет*
2.39%

APOIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
С начала года
2.02%
6 месяцев
1.90%
1 год
4.51%
3 года*
4.85%
5 лет*
2.96%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCTPX и APOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCTPX
VALIC Company I Inflation Protected Fund		2.23%4.22%1.15%4.03%-10.23%5.10%8.76%8.66%-3.13%4.86%
APOIX
American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class		2.02%5.95%4.15%3.82%-3.89%6.30%5.06%4.77%1.81%0.73%

Correlation

The correlation between VCTPX and APOIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2005 г.

0.76

The correlation between VCTPX and APOIX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Inflation Protected Fund

American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class

Часто сравнивают с VCTPX:
VCTPX с DFAAXVCTPX с TIILXVCTPX с BKIPXVCTPX с VCBCXVCTPX с VCIFXVCTPX с BIIPXVCTPX с VCSTX
Часто сравнивают с APOIX:
APOIX с ACFOXAPOIX с DFAAXAPOIX с VIPIXAPOIX с WAIIXAPOIX с BIGRXAPOIX с BGEIXAPOIX с TWHIX

Доходность на риск

VCTPX vs. APOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCTPX
Ранг доходности на риск VCTPX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCTPX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCTPX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCTPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCTPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCTPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
APOIX
Ранг доходности на риск APOIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APOIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APOIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APOIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APOIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCTPX c APOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) и American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class (APOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCTPXAPOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.45

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
4.00

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.51

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

5.81

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

19.09

-10.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCTPX vs. APOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCTPX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APOIX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCTPX и APOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCTPXAPOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.45

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.90

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

1.10

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.72

-0.45

Просадки

Сравнение просадок VCTPX и APOIX

Максимальная просадка VCTPX за все время составила -17.48%, что больше максимальной просадки APOIX в -14.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCTPX и APOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCTPXAPOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.48%

-14.54%

-2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.84%

-0.76%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.19%

-1.42%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.81%

-6.58%

-6.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.81%

-6.58%

-6.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-1.99%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.23%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VCTPX и APOIX

VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class (APOIX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что VCTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCTPXAPOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

0.51%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

1.25%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12%

1.81%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

3.31%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

2.85%

+2.01%

Сравнение комиссий VCTPX и APOIX

VCTPX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии APOIX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCTPX и APOIX

Дивидендная доходность VCTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности APOIX в 3.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
APOIX
American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class		3.91%3.99%2.31%2.78%5.63%3.92%0.81%1.69%3.99%1.52%0.42%
VCTPX
VALIC Company I Inflation Protected Fund		2.56%0.00%13.97%13.35%8.00%1.86%2.20%1.63%1.98%0.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCTPX and APOIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCTPX has higher volatility (0.88%) compared to APOIX (0.51%). In terms of maximum drawdown, VCTPX dropped -17.48% vs APOIX's -14.54%.

APOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCTPX и APOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор