PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSLX с SSLCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCSLX с SSLCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX).

VCSLX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 мая 1992 г.. SSLCX управляется DWS. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VCSLX и SSLCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCSLX и SSLCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		0.70%7.00%11.22%15.99%-20.41%14.55%20.14%25.04%-16.08%14.40%
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund		2.41%4.99%9.85%13.09%-13.53%41.16%14.65%21.72%-14.28%11.63%

Доходность по периодам

С начала года, VCSLX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у SSLCX с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции VCSLX уступали акциям SSLCX по среднегодовой доходности: 8.41% против 10.13% соответственно.

VCSLX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.99%
С начала года
0.70%
6 месяцев
2.56%
1 год
24.93%
3 года*
10.77%
5 лет*
2.07%
10 лет*
8.41%

SSLCX

1 день
2.02%
1 месяц
-2.26%
С начала года
2.41%
6 месяцев
-0.12%
1 год
9.98%
3 года*
9.67%
5 лет*
5.66%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Index Fund

DWS Small Cap Core Fund

Часто сравнивают с VCSLX:
VCSLX с IWMVCSLX с SPYVCSLX с VEQT.TOVCSLX с VTSAXVCSLX с VVSGXVCSLX с VCBCXVCSLX с VGREX
Часто сравнивают с SSLCX:
SSLCX с AVLVSSLCX с AUERXSSLCX с CSMDXSSLCX с WESCXSSLCX с KDHAXSSLCX с SCGSXSSLCX с WEMMX

Сравнение комиссий VCSLX и SSLCX

VCSLX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии SSLCX в 0.95%.

SSLCX
DWS Small Cap Core Fund
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund

Доходность на риск

VCSLX vs. SSLCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSLX
Ранг доходности на риск VCSLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSLX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSLX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSLX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSLX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SSLCX
Ранг доходности на риск SSLCX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSLCX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSLCX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSLCX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSLCX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSLCX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSLX c SSLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSLXSSLCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.62

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

0.97

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

0.89

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

2.88

+3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSLX vs. SSLCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSLX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа SSLCX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSLX и SSLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSLXSSLCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.62

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.32

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.48

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.37

-0.23

Корреляция

Корреляция между VCSLX и SSLCX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSLX и SSLCX

Дивидендная доходность VCSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности SSLCX в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		6.07%0.00%1.17%26.50%13.32%5.39%13.29%9.37%1.18%5.80%0.00%0.00%
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund		1.18%1.21%1.52%0.68%1.07%1.67%0.35%0.16%5.99%5.78%0.60%8.42%

Просадки

Сравнение просадок VCSLX и SSLCX

Максимальная просадка VCSLX за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки SSLCX в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSLX и SSLCX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCSLXSSLCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-63.14%

-4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-10.06%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.83%

-22.57%

-9.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.78%

-48.07%

+6.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-3.65%

-4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.47%

-11.38%

-7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.09%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSLX и SSLCX

VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что VCSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCSLXSSLCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

5.03%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

11.18%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.29%

17.61%

+5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

17.65%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.55%

21.07%

+2.48%