PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSLX с AZBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCSLX с AZBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).

VCSLX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 мая 1992 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VCSLX и AZBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCSLX и AZBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		0.70%7.00%11.22%15.99%-20.41%14.55%20.14%25.04%-16.08%14.40%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		2.47%8.49%19.06%14.09%-18.04%18.92%16.98%24.13%-9.25%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, VCSLX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции VCSLX уступали акциям AZBIX по среднегодовой доходности: 8.41% против 10.62% соответственно.

VCSLX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.99%
С начала года
0.70%
6 месяцев
2.56%
1 год
24.93%
3 года*
10.77%
5 лет*
2.07%
10 лет*
8.41%

AZBIX

1 день
3.39%
1 месяц
-4.85%
С начала года
2.47%
6 месяцев
0.78%
1 год
21.35%
3 года*
12.90%
5 лет*
5.52%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Index Fund

Virtus Small-Cap Fund

Часто сравнивают с VCSLX:
VCSLX с IWMVCSLX с SPYVCSLX с VEQT.TOVCSLX с VTSAXVCSLX с VVSGXVCSLX с VGREXVCSLX с VMSGX
Часто сравнивают с AZBIX:
AZBIX с ALOIXAZBIX с ANVIXAZBIX с LSSCXAZBIX с SSLCXAZBIX с SAGWXAZBIX с AZMIXAZBIX с CSMDX

Сравнение комиссий VCSLX и AZBIX

VCSLX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии AZBIX в 0.89%.

AZBIX
Virtus Small-Cap Fund
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund

Доходность на риск

VCSLX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSLX
Ранг доходности на риск VCSLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSLX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSLX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSLX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSLX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
AZBIX
Ранг доходности на риск AZBIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSLX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSLXAZBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.11

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.66

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.85

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

6.82

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSLX vs. AZBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSLX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AZBIX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSLX и AZBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSLXAZBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.11

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.27

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.50

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.49

-0.35

Корреляция

Корреляция между VCSLX и AZBIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSLX и AZBIX

Дивидендная доходность VCSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности AZBIX в 4.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		6.07%0.00%1.17%26.50%13.32%5.39%13.29%9.37%1.18%5.80%0.00%0.00%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		4.78%4.90%10.82%2.31%4.78%13.82%0.45%0.38%9.62%13.80%0.03%3.59%

Просадки

Сравнение просадок VCSLX и AZBIX

Максимальная просадка VCSLX за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSLX и AZBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCSLXAZBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-40.80%

-26.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-11.76%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.83%

-29.85%

-1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.78%

-40.80%

-0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-5.35%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.47%

-7.80%

-10.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.19%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSLX и AZBIX

VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что VCSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCSLXAZBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

7.23%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

13.00%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.29%

19.97%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

20.54%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.55%

21.31%

+2.24%