Сравнение VCPA.L с LDCU.L
VCPA.L (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating) and LDCU.L (PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist) are both Corporate Bonds funds - VCPA.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while LDCU.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VCPA.L returned -59.47%/yr vs 3.39%/yr for LDCU.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCPA.L charges 0.09%/yr vs 0.49%/yr for LDCU.L.
Доходность
Сравнение доходности VCPA.L и LDCU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VCPA.L торгуется в GBP, в то время как LDCU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDCU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VCPA.L показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у LDCU.L с доходностью 0.89%.
VCPA.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- -98.93%
- 3 года*
- -77.87%
- 5 лет*
- -59.47%
- 10 лет*
- —
LDCU.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 3.69%
Сравнение доходности по годам VCPA.L и LDCU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 0.51% | -99.00% | 4.58% | 2.13% | -4.89% | -0.13% | 5.86% | 10.80% |
LDCU.L PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 0.86% | -1.05% | 7.08% | 0.91% | 5.85% | 0.55% | 1.50% | 4.60% |
Correlation
The correlation between VCPA.L and LDCU.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2019 г. | 0.58 |
The correlation between VCPA.L and LDCU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCPA.L vs. LDCU.L — Ранг доходности на риск
VCPA.L
LDCU.L
Сравнение VCPA.L c LDCU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VCPA.L) и PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCPA.L | LDCU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.31 | 1.14 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 1.03 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 2.76 | -3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCPA.L | LDCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 0.76 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -1.32 | 0.41 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.24 | 0.45 | -1.69 |
Просадки
Сравнение просадок VCPA.L и LDCU.L
Максимальная просадка VCPA.L за все время составила -99.06%, что больше максимальной просадки LDCU.L в -14.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPA.L и LDCU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCPA.L | LDCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.06% | -14.74% | -84.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.02% | -5.04% | -93.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.04% | -8.21% | -90.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.04% | -14.74% | -84.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.03% | -2.98% | -96.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.55% | -5.64% | -11.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.78% | 1.89% | +79.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCPA.L и LDCU.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VCPA.L) составляет 1.53%, в то время как у PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что VCPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDCU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCPA.L | LDCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 1.73% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 5.21% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.63% | 6.85% | +91.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.54% | 8.25% | +37.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.64% | 9.39% | +31.25% |
Сравнение комиссий VCPA.L и LDCU.L
VCPA.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии LDCU.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCPA.L и LDCU.L
VCPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDCU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDCU.L PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 4.48% | 4.42% | 4.40% | 3.45% | 1.93% | 1.77% | 2.17% | 2.96% | 2.75% | 2.26% | 2.37% | 2.13% |
VCPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VCPA.L and LDCU.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCPA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCPA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for LDCU.L.
VCPA.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while LDCU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: Vanguard and PIMCO. Their fees differ too: 0.09% for VCPA.L and 0.49% for LDCU.L.
Подберите оптимальное распределение для VCPA.L и LDCU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор