Сравнение VCPA.L с IGSD.L
VCPA.L (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating) and IGSD.L (iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) are both Corporate Bonds funds - VCPA.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while IGSD.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VCPA.L returned -59.47%/yr vs 4.01%/yr for IGSD.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCPA.L charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for IGSD.L.
Доходность
Сравнение доходности VCPA.L и IGSD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCPA.L показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у IGSD.L с доходностью 1.02%.
VCPA.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- -98.93%
- 3 года*
- -77.87%
- 5 лет*
- -59.47%
- 10 лет*
- —
IGSD.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 3.88%
Сравнение доходности по годам VCPA.L и IGSD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 0.51% | -99.00% | 4.58% | 2.13% | -4.89% | -0.13% | 5.86% | 10.80% |
IGSD.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 1.02% | -0.44% | 7.51% | 0.40% | 7.27% | 0.80% | 1.22% | 4.70% |
Correlation
The correlation between VCPA.L and IGSD.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2019 г. | 0.73 |
The correlation between VCPA.L and IGSD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCPA.L vs. IGSD.L — Ранг доходности на риск
VCPA.L
IGSD.L
Сравнение VCPA.L c IGSD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VCPA.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCPA.L | IGSD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.31 | 1.17 | -0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 1.35 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 3.70 | -4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCPA.L | IGSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 0.95 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -1.32 | 0.51 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.24 | 0.50 | -1.74 |
Просадки
Сравнение просадок VCPA.L и IGSD.L
Максимальная просадка VCPA.L за все время составила -99.06%, что больше максимальной просадки IGSD.L в -14.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPA.L и IGSD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCPA.L | IGSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.06% | -14.83% | -84.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.02% | -4.15% | -94.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.04% | -8.18% | -90.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.04% | -14.83% | -84.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.03% | -2.28% | -96.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.55% | -5.17% | -12.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.78% | 1.52% | +80.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCPA.L и IGSD.L
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VCPA.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) имеют волатильность 1.53% и 1.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCPA.L | IGSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 1.60% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 4.32% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.63% | 5.91% | +92.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.54% | 7.82% | +37.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.64% | 9.13% | +31.51% |
Сравнение комиссий VCPA.L и IGSD.L
VCPA.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IGSD.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCPA.L и IGSD.L
VCPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSD.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 5.06% | 5.08% | 4.67% | 3.69% | 2.12% | 1.71% | 2.51% | 3.32% | 2.94% | 2.50% | 2.16% | 2.11% |
VCPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VCPA.L and IGSD.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCPA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCPA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for IGSD.L.
VCPA.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while IGSD.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: Vanguard and BlackRock. Their fees differ too: 0.09% for VCPA.L and 0.20% for IGSD.L.
Подберите оптимальное распределение для VCPA.L и IGSD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор