PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VCNS.TO с ZGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCNS.TO с ZGRO.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VCNS.TO (Vanguard Conservative ETF Portfolio) and ZGRO.TO (BMO Growth ETF) are both exchange-traded funds - VCNS.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while ZGRO.TO is a Global Allocation fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 5 years, VCNS.TO returned 4.47%/yr vs 14.96%/yr for ZGRO.TO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VCNS.TO charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for ZGRO.TO.

Доходность

Сравнение доходности VCNS.TO и ZGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и BMO Growth ETF (ZGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCNS.TO показывает доходность 5.32%, что значительно ниже, чем у ZGRO.TO с доходностью 10.33%.

VCNS.TO

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.84%
6 месяцев
3.21%
С начала года
5.32%
1 год
10.08%
3 года*
9.22%
5 лет*
4.47%
10 лет*
—

ZGRO.TO

1 день
-0.62%
1 месяц
-0.90%
6 месяцев
6.78%
С начала года
10.33%
1 год
21.13%
3 года*
20.73%
5 лет*
14.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCNS.TO и ZGRO.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio		5.32%8.14%9.75%10.32%-11.71%5.79%9.45%8.03%
ZGRO.TO
BMO Growth ETF		10.33%18.65%25.70%20.36%-5.92%20.50%17.11%16.29%

Correlation

The correlation between VCNS.TO and ZGRO.TO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2019 г.

0.81

The correlation between VCNS.TO and ZGRO.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Conservative ETF Portfolio

BMO Growth ETF

Часто сравнивают с VCNS.TO:
VCNS.TO с VBAL.TOVCNS.TO с XCNS.TOVCNS.TO с XIC.TOVCNS.TO с VOOVCNS.TO с VGRO.TOVCNS.TO с VEQT.TOVCNS.TO с VCIP.TO
Часто сравнивают с ZGRO.TO:
ZGRO.TO с VGRO.TOZGRO.TO с XGRO.TOZGRO.TO с TGRO.TOZGRO.TO с XEQT.TOZGRO.TO с ZBAL.TOZGRO.TO с VFV.TOZGRO.TO с ZDY.TO

Доходность на риск

VCNS.TO vs. ZGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCNS.TO
Ранг доходности на риск VCNS.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNS.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNS.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNS.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNS.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNS.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ZGRO.TO
Ранг доходности на риск ZGRO.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGRO.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGRO.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGRO.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGRO.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCNS.TO c ZGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и BMO Growth ETF (ZGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCNS.TOZGRO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.76

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.50

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

3.09

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.07

11.70

-3.62

VCNS.TO vs. ZGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCNS.TO на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZGRO.TO равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCNS.TO и ZGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCNS.TO и ZGRO.TO

Максимальная просадка VCNS.TO за все время составила -18.04%, что меньше максимальной просадки ZGRO.TO в -24.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNS.TO и ZGRO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCNS.TOZGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.04%

-24.67%

+6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-6.87%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.43%

-11.60%

+4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.72%

-16.21%

+0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-2.96%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-2.49%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.81%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VCNS.TO и ZGRO.TO

Текущая волатильность для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) составляет 1.56%, в то время как у BMO Growth ETF (ZGRO.TO) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что VCNS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCNS.TOZGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

3.25%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.48%

10.22%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.54%

12.06%

-5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.89%

11.23%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

13.18%

-5.11%

Сравнение комиссий VCNS.TO и ZGRO.TO

VCNS.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ZGRO.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCNS.TO и ZGRO.TO

Дивидендная доходность VCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности ZGRO.TO в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio		2.51%2.56%2.59%2.57%2.28%2.09%1.88%2.28%1.98%
ZGRO.TO
BMO Growth ETF		1.45%3.38%5.76%6.81%7.63%6.65%7.47%6.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCNS.TO and ZGRO.TO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZGRO.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZGRO.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for VCNS.TO.

VCNS.TO is categorized as Diversified Portfolio, while ZGRO.TO is Global Allocation. They also come from different issuers: Vanguard and BMO. Their fees differ too: 0.25% for VCNS.TO and 0.18% for ZGRO.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCNS.TO и ZGRO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор