Сравнение VCNS.TO с ZCON.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и BMO Conservative ETF (ZCON.TO).
VCNS.TO и ZCON.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCNS.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г.. ZCON.TO управляется BMO. Фонд был запущен 12 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VCNS.TO и ZCON.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCNS.TO и ZCON.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCNS.TO Vanguard Conservative ETF Portfolio | -0.16% | 8.13% | 9.74% | 10.32% | -11.72% | 5.79% | 9.46% | 7.17% |
ZCON.TO BMO Conservative ETF | 0.31% | 9.31% | 11.51% | 9.89% | -11.00% | 6.06% | 9.69% | 7.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VCNS.TO показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у ZCON.TO с доходностью 0.31%.
VCNS.TO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- —
ZCON.TO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 8.64%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCNS.TO и ZCON.TO
VCNS.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ZCON.TO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCNS.TO vs. ZCON.TO — Ранг доходности на риск
VCNS.TO
ZCON.TO
Сравнение VCNS.TO c ZCON.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и BMO Conservative ETF (ZCON.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCNS.TO | ZCON.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.14 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.59 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.56 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 6.04 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCNS.TO | ZCON.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.14 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.70 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.73 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между VCNS.TO и ZCON.TO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCNS.TO и ZCON.TO
Дивидендная доходность VCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности ZCON.TO в 2.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCNS.TO Vanguard Conservative ETF Portfolio | 1.92% | 2.54% | 2.58% | 2.57% | 2.28% | 2.09% | 1.88% | 2.28% | 75.90% |
ZCON.TO BMO Conservative ETF | 2.16% | 2.36% | 2.49% | 2.71% | 2.89% | 2.50% | 2.59% | 2.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCNS.TO и ZCON.TO
Максимальная просадка VCNS.TO за все время составила -18.04%, примерно равная максимальной просадке ZCON.TO в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNS.TO и ZCON.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCNS.TO | ZCON.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.04% | -17.22% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.38% | -5.76% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -15.88% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -2.93% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -3.26% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.49% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCNS.TO и ZCON.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с BMO Conservative ETF (ZCON.TO) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что VCNS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZCON.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCNS.TO | ZCON.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 3.02% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.92% | 4.68% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 7.64% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.73% | 7.17% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.43% | 8.02% | +84.41% |