PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCNS.TO с XTR.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCNS.TO с XTR.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO).

VCNS.TO и XTR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCNS.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г.. XTR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Neut Tgt Alloc NR CAD. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VCNS.TO и XTR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCNS.TO и XTR.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio		-0.16%8.13%9.74%10.32%-11.72%5.79%9.46%12.04%257.13%
XTR.TO
iShares Diversified Monthly Income ETF		2.91%5.04%12.59%4.85%-4.61%10.02%2.26%12.67%-2.84%

Доходность по периодам

С начала года, VCNS.TO показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у XTR.TO с доходностью 2.91%.

VCNS.TO

1 день
-0.38%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
-0.78%
1 год
7.06%
3 года*
7.82%
5 лет*
4.07%
10 лет*
—

XTR.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-1.56%
С начала года
2.91%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.31%
3 года*
7.99%
5 лет*
5.12%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Conservative ETF Portfolio

iShares Diversified Monthly Income ETF

Часто сравнивают с VCNS.TO:
VCNS.TO с VBAL.TOVCNS.TO с XCNS.TOVCNS.TO с VOOVCNS.TO с XIC.TOVCNS.TO с VGRO.TOVCNS.TO с VEQT.TOVCNS.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с XTR.TO:
XTR.TO с FIE.TOXTR.TO с XCNS.TOXTR.TO с XDIV.TOXTR.TO с XEQT.TOXTR.TO с XEI.TOXTR.TO с ZMI.TOXTR.TO с HXT.TO

Сравнение комиссий VCNS.TO и XTR.TO

VCNS.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XTR.TO в 0.61%.

XTR.TO
iShares Diversified Monthly Income ETF
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio

Доходность на риск

VCNS.TO vs. XTR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCNS.TO
Ранг доходности на риск VCNS.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNS.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNS.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNS.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNS.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNS.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
XTR.TO
Ранг доходности на риск XTR.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCNS.TO c XTR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCNS.TOXTR.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.61

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

0.79

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.86

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

2.88

+1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCNS.TO vs. XTR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCNS.TO на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа XTR.TO равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCNS.TO и XTR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCNS.TOXTR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.61

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.81

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.37

-0.12

Корреляция

Корреляция между VCNS.TO и XTR.TO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCNS.TO и XTR.TO

Дивидендная доходность VCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности XTR.TO в 4.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio		1.92%2.54%2.58%2.57%2.28%2.09%1.88%2.28%75.90%0.00%0.00%0.00%
XTR.TO
iShares Diversified Monthly Income ETF		4.03%4.10%4.14%4.46%4.47%4.08%5.39%5.21%5.57%5.08%5.14%6.59%

Просадки

Сравнение просадок VCNS.TO и XTR.TO

Максимальная просадка VCNS.TO за все время составила -18.04%, что меньше максимальной просадки XTR.TO в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNS.TO и XTR.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VCNS.TOXTR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.04%

-51.58%

+33.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.38%

-5.90%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.73%

-9.87%

-5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-1.56%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-5.12%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.78%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VCNS.TO и XTR.TO

Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что VCNS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCNS.TOXTR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

2.25%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.92%

4.72%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

7.12%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

6.38%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.43%

8.37%

+84.06%