PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCNS.TO с XMW.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCNS.TO с XMW.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO).

VCNS.TO и XMW.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCNS.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г.. XMW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VCNS.TO и XMW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCNS.TO и XMW.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio		-0.16%8.13%9.74%10.32%-11.72%5.79%9.46%12.04%257.13%
XMW.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF		1.55%5.84%20.05%4.68%-4.33%12.80%0.51%14.74%5.50%

Доходность по периодам

С начала года, VCNS.TO показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у XMW.TO с доходностью 1.55%.

VCNS.TO

1 день
-0.38%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
-0.78%
1 год
7.06%
3 года*
7.82%
5 лет*
4.07%
10 лет*
—

XMW.TO

1 день
0.22%
1 месяц
-2.50%
С начала года
1.55%
6 месяцев
-0.12%
1 год
1.19%
3 года*
10.10%
5 лет*
7.62%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Conservative ETF Portfolio

iShares MSCI Min Vol Global Index ETF

Часто сравнивают с VCNS.TO:
VCNS.TO с VBAL.TOVCNS.TO с XCNS.TOVCNS.TO с VOOVCNS.TO с XIC.TOVCNS.TO с VGRO.TOVCNS.TO с VEQT.TOVCNS.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с XMW.TO:
XMW.TO с ZLB.TOXMW.TO с ACWVXMW.TO с XMV.TOXMW.TO с XEF.TOXMW.TO с XEQT.TOXMW.TO с XDIV.TOXMW.TO с XMU.TO

Сравнение комиссий VCNS.TO и XMW.TO

VCNS.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XMW.TO в 0.48%.

XMW.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio

Доходность на риск

VCNS.TO vs. XMW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCNS.TO
Ранг доходности на риск VCNS.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNS.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNS.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNS.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNS.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNS.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
XMW.TO
Ранг доходности на риск XMW.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMW.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMW.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMW.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMW.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMW.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCNS.TO c XMW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCNS.TOXMW.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.12

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

0.22

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.03

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.06

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

0.20

+4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCNS.TO vs. XMW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCNS.TO на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа XMW.TO равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCNS.TO и XMW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCNS.TOXMW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.12

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.88

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.94

-0.69

Корреляция

Корреляция между VCNS.TO и XMW.TO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCNS.TO и XMW.TO

Дивидендная доходность VCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности XMW.TO в 1.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio		1.92%2.54%2.58%2.57%2.28%2.09%1.88%2.28%75.90%0.00%0.00%0.00%
XMW.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF		1.55%1.58%1.81%1.98%1.66%1.43%1.52%2.20%2.01%1.61%2.02%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VCNS.TO и XMW.TO

Максимальная просадка VCNS.TO за все время составила -18.04%, что меньше максимальной просадки XMW.TO в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNS.TO и XMW.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VCNS.TOXMW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.04%

-21.42%

+3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.38%

-8.10%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.73%

-14.45%

-1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-2.55%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-2.75%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

2.49%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VCNS.TO и XMW.TO

Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO) имеют волатильность 3.19% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCNS.TOXMW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.27%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.92%

5.83%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

10.07%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

8.75%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.43%

11.08%

+81.35%