Сравнение VCNS.TO с VIDY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO).
VCNS.TO и VIDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCNS.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г.. VIDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 21 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VCNS.TO и VIDY.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCNS.TO и VIDY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCNS.TO Vanguard Conservative ETF Portfolio | 0.22% | 8.13% | 9.74% | 10.32% | -11.72% | 5.79% | 9.46% | 12.04% | -3.42% |
VIDY.TO Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF | 8.23% | 34.37% | 13.41% | 15.46% | 1.54% | 14.21% | -2.65% | 13.21% | -5.68% |
Доходность по периодам
С начала года, VCNS.TO показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у VIDY.TO с доходностью 8.23%.
VCNS.TO
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- —
VIDY.TO
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 30.02%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCNS.TO и VIDY.TO
VCNS.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VIDY.TO в 0.31%.
Доходность на риск
VCNS.TO vs. VIDY.TO — Ранг доходности на риск
VCNS.TO
VIDY.TO
Сравнение VCNS.TO c VIDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCNS.TO | VIDY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.90 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.51 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.51 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 10.18 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCNS.TO | VIDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.90 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.17 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.72 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между VCNS.TO и VIDY.TO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCNS.TO и VIDY.TO
Дивидендная доходность VCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что сопоставимо с доходностью VIDY.TO в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCNS.TO Vanguard Conservative ETF Portfolio | 1.91% | 2.54% | 2.58% | 2.57% | 2.28% | 2.09% | 1.88% | 2.28% | 75.90% |
VIDY.TO Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF | 2.52% | 2.80% | 3.59% | 3.89% | 4.37% | 3.28% | 3.34% | 3.36% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок VCNS.TO и VIDY.TO
Максимальная просадка VCNS.TO за все время составила -18.04%, что меньше максимальной просадки VIDY.TO в -31.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNS.TO и VIDY.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCNS.TO | VIDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.04% | -31.99% | +13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.38% | -11.73% | +6.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -19.02% | +3.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -4.24% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -4.28% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 2.89% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCNS.TO и VIDY.TO
Текущая волатильность для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) составляет 3.29%, в то время как у Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что VCNS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCNS.TO | VIDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 6.27% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.90% | 10.01% | -5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 15.88% | -8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.73% | 13.29% | -6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.46% | 16.48% | +75.98% |