Сравнение VCNS.TO с TBAL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO).
VCNS.TO и TBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCNS.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г.. TBAL.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VCNS.TO и TBAL.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCNS.TO и TBAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCNS.TO Vanguard Conservative ETF Portfolio | -0.16% | 8.13% | 9.74% | 10.32% | -11.72% | 5.79% | 4.03% |
TBAL.TO TD Balanced ETF Portfolio | 0.85% | 13.83% | 16.01% | 15.85% | -12.63% | 12.93% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VCNS.TO показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у TBAL.TO с доходностью 0.85%.
VCNS.TO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- —
TBAL.TO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 13.52%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCNS.TO и TBAL.TO
VCNS.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TBAL.TO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCNS.TO vs. TBAL.TO — Ранг доходности на риск
VCNS.TO
TBAL.TO
Сравнение VCNS.TO c TBAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCNS.TO | TBAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.41 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.95 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.88 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 7.69 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCNS.TO | TBAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.41 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.93 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.98 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между VCNS.TO и TBAL.TO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCNS.TO и TBAL.TO
Дивидендная доходность VCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности TBAL.TO в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCNS.TO Vanguard Conservative ETF Portfolio | 1.92% | 2.54% | 2.58% | 2.57% | 2.28% | 2.09% | 1.88% | 2.28% | 75.90% |
TBAL.TO TD Balanced ETF Portfolio | 2.49% | 2.56% | 2.54% | 2.65% | 2.65% | 1.64% | 0.88% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCNS.TO и TBAL.TO
Максимальная просадка VCNS.TO за все время составила -18.04%, примерно равная максимальной просадке TBAL.TO в -17.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNS.TO и TBAL.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCNS.TO | TBAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.04% | -17.34% | -0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.38% | -7.17% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -17.34% | +1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -3.33% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -3.62% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.76% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCNS.TO и TBAL.TO
Текущая волатильность для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) составляет 3.19%, в то время как у TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что VCNS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCNS.TO | TBAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 3.95% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.92% | 6.14% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 9.63% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.73% | 9.02% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.43% | 8.96% | +83.47% |