Сравнение VCNS.TO с MGRW.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO).
VCNS.TO и MGRW.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCNS.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г.. MGRW.TO - это активно управляемый фонд от Mackenzie. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VCNS.TO и MGRW.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCNS.TO и MGRW.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCNS.TO Vanguard Conservative ETF Portfolio | 0.22% | 8.13% | 9.74% | 10.32% | -11.72% | 5.79% | 4.30% |
MGRW.TO Mackenzie Growth Allocation ETF | -2.32% | 18.19% | 21.41% | 15.35% | -9.30% | 13.37% | 7.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VCNS.TO показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у MGRW.TO с доходностью -2.32%.
VCNS.TO
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- —
MGRW.TO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 14.96%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCNS.TO и MGRW.TO
Доходность на риск
VCNS.TO vs. MGRW.TO — Ранг доходности на риск
VCNS.TO
MGRW.TO
Сравнение VCNS.TO c MGRW.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCNS.TO | MGRW.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.35 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.85 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 6.48 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCNS.TO | MGRW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.35 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.96 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.08 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между VCNS.TO и MGRW.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCNS.TO и MGRW.TO
Дивидендная доходность VCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности MGRW.TO в 1.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCNS.TO Vanguard Conservative ETF Portfolio | 1.91% | 2.54% | 2.58% | 2.57% | 2.28% | 2.09% | 1.88% | 2.28% | 75.90% |
MGRW.TO Mackenzie Growth Allocation ETF | 1.94% | 1.84% | 1.93% | 2.28% | 2.44% | 1.77% | 0.79% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCNS.TO и MGRW.TO
Максимальная просадка VCNS.TO за все время составила -18.04%, примерно равная максимальной просадке MGRW.TO в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNS.TO и MGRW.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCNS.TO | MGRW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.04% | -17.20% | -0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.38% | -9.38% | +4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -17.20% | +1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -6.60% | +3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -3.45% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 2.18% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCNS.TO и MGRW.TO
Текущая волатильность для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) составляет 3.29%, в то время как у Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что VCNS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGRW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCNS.TO | MGRW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 3.65% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.90% | 7.07% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 11.14% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.73% | 10.43% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.46% | 10.37% | +82.09% |