Сравнение VCNS.TO с FGRO.NEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO).
VCNS.TO и FGRO.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCNS.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г.. FGRO.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VCNS.TO и FGRO.NEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCNS.TO и FGRO.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCNS.TO Vanguard Conservative ETF Portfolio | -0.16% | 8.13% | 9.74% | 10.32% | -11.72% | 5.16% |
FGRO.NEO Fidelity All-in-One Growth ETF | 1.81% | 17.00% | 25.97% | 16.92% | -6.29% | 16.51% |
Доходность по периодам
С начала года, VCNS.TO показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у FGRO.NEO с доходностью 1.81%.
VCNS.TO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- —
FGRO.NEO
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 13.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCNS.TO и FGRO.NEO
VCNS.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FGRO.NEO в 0.42%.
Доходность на риск
VCNS.TO vs. FGRO.NEO — Ранг доходности на риск
VCNS.TO
FGRO.NEO
Сравнение VCNS.TO c FGRO.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCNS.TO | FGRO.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.41 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.90 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.72 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 7.02 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCNS.TO | FGRO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.41 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.30 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.28 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между VCNS.TO и FGRO.NEO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCNS.TO и FGRO.NEO
Дивидендная доходность VCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности FGRO.NEO в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCNS.TO Vanguard Conservative ETF Portfolio | 1.92% | 2.54% | 2.58% | 2.57% | 2.28% | 2.09% | 1.88% | 2.28% | 75.90% |
FGRO.NEO Fidelity All-in-One Growth ETF | 1.22% | 1.24% | 1.09% | 1.39% | 4.58% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCNS.TO и FGRO.NEO
Максимальная просадка VCNS.TO за все время составила -18.04%, что больше максимальной просадки FGRO.NEO в -15.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNS.TO и FGRO.NEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCNS.TO | FGRO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.04% | -15.23% | -2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.38% | -9.71% | +4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -15.23% | -0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -3.91% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -2.58% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 2.38% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCNS.TO и FGRO.NEO
Текущая волатильность для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) составляет 3.19%, в то время как у Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что VCNS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGRO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCNS.TO | FGRO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 4.87% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.92% | 7.78% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 11.82% | -4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.73% | 10.49% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.43% | 10.46% | +81.97% |