Сравнение VCNS.TO с FCCM.NEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO).
VCNS.TO и FCCM.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCNS.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г.. FCCM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VCNS.TO и FCCM.NEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCNS.TO и FCCM.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCNS.TO Vanguard Conservative ETF Portfolio | 0.22% | 8.13% | 9.74% | 10.32% | -11.72% | 5.79% | 7.47% |
FCCM.NEO Fidelity Canadian Momentum Index ETF | 4.13% | 43.17% | 27.03% | 10.10% | -3.42% | 14.23% | -64.10% |
Доходность по периодам
С начала года, VCNS.TO показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у FCCM.NEO с доходностью 4.13%.
VCNS.TO
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- —
FCCM.NEO
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 14.81%
- 1 год
- 43.62%
- 3 года*
- 28.20%
- 5 лет*
- 18.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCNS.TO и FCCM.NEO
VCNS.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FCCM.NEO в 0.38%.
Доходность на риск
VCNS.TO vs. FCCM.NEO — Ранг доходности на риск
VCNS.TO
FCCM.NEO
Сравнение VCNS.TO c FCCM.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCNS.TO | FCCM.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 2.59 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 3.30 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.51 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 3.65 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 15.49 | -10.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCNS.TO | FCCM.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.59 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.37 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.11 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между VCNS.TO и FCCM.NEO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCNS.TO и FCCM.NEO
Дивидендная доходность VCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности FCCM.NEO в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCNS.TO Vanguard Conservative ETF Portfolio | 1.91% | 2.54% | 2.58% | 2.57% | 2.28% | 2.09% | 1.88% | 2.28% | 75.90% |
FCCM.NEO Fidelity Canadian Momentum Index ETF | 0.88% | 0.91% | 0.91% | 1.32% | 1.79% | 1.49% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCNS.TO и FCCM.NEO
Максимальная просадка VCNS.TO за все время составила -18.04%, что меньше максимальной просадки FCCM.NEO в -67.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNS.TO и FCCM.NEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCNS.TO | FCCM.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.04% | -67.22% | +49.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.38% | -12.36% | +6.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -16.59% | +0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -17.77% | +14.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -53.22% | +50.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 2.91% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCNS.TO и FCCM.NEO
Текущая волатильность для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) составляет 3.29%, в то время как у Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что VCNS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCCM.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCNS.TO | FCCM.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 7.47% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.90% | 12.81% | -7.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 16.92% | -9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.73% | 13.34% | -6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.46% | 30.53% | +61.93% |