PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCN.TO с XEF-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCN.TO с XEF-U.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VCN.TO (Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF) and XEF-U.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) are both exchange-traded funds - VCN.TO is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada All Cap Domestic Index, while XEF-U.TO is a Global Equities fund tracking the MSCI EAFE® Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VCN.TO returned 12.80%/yr vs 7.69%/yr for XEF-U.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. VCN.TO charges 0.06%/yr vs 0.21%/yr for XEF-U.TO.

Доходность

Сравнение доходности VCN.TO и XEF-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VCN.TO торгуется в CAD, в то время как XEF-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEF-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VCN.TO показывает доходность 10.85%, что значительно ниже, чем у XEF-U.TO с доходностью 12.07%. За последние 10 лет акции VCN.TO превзошли акции XEF-U.TO по среднегодовой доходности: 12.80% против 7.69% соответственно.

VCN.TO

1 день
0.72%
1 месяц
2.14%
С начала года
10.85%
6 месяцев
11.65%
1 год
33.96%
3 года*
23.86%
5 лет*
14.96%
10 лет*
12.80%

XEF-U.TO

1 день
0.92%
1 месяц
3.41%
С начала года
12.07%
6 месяцев
12.78%
1 год
26.15%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.30%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCN.TO и XEF-U.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		10.85%31.00%22.16%12.29%-5.76%25.65%4.83%22.09%-9.09%8.44%
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		12.07%25.69%11.75%13.94%-9.57%11.30%7.69%-15.98%0.56%9.18%

Correlation

The correlation between VCN.TO and XEF-U.TO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2013 г.

0.32

Over the past year, VCN.TO and XEF-U.TO have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Часто сравнивают с VCN.TO:
VCN.TO с VDY.TOVCN.TO с VFV.TOVCN.TO с VCE.TOVCN.TO с XEQT.TOVCN.TO с VIU.TOVCN.TO с VUN.TOVCN.TO с HXT.TO
Часто сравнивают с XEF-U.TO:
XEF-U.TO с XEF.TOXEF-U.TO с VEAXEF-U.TO с VXUSXEF-U.TO с IEFAXEF-U.TO с ZSP.TOXEF-U.TO с VTIXEF-U.TO с IEMG

Доходность на риск

VCN.TO vs. XEF-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCN.TO
Ранг доходности на риск VCN.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCN.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCN.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCN.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCN.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XEF-U.TO
Ранг доходности на риск XEF-U.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF-U.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF-U.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF-U.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF-U.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF-U.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCN.TO c XEF-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCN.TOXEF-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.55

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.23

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.28

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

2.13

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.98

8.26

+8.72

VCN.TO vs. XEF-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCN.TO на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа XEF-U.TO равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCN.TO и XEF-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCN.TO и XEF-U.TO

Максимальная просадка VCN.TO за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки XEF-U.TO в -42.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCN.TO и XEF-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCN.TOXEF-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-42.21%

+4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-11.34%

+2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.24%

-14.64%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.12%

-25.28%

+9.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-42.21%

+4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

0.00%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-9.03%

+5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.92%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VCN.TO и XEF-U.TO

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) составляет 4.44%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что VCN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEF-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCN.TOXEF-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

5.42%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

13.07%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

15.55%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

17.59%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

18.25%

-3.26%

Сравнение комиссий VCN.TO и XEF-U.TO

VCN.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XEF-U.TO в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCN.TO и XEF-U.TO

Дивидендная доходность VCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности XEF-U.TO в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		2.00%2.27%2.71%3.00%3.17%2.49%2.72%2.88%2.83%2.29%2.36%2.68%
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.22%2.44%2.85%2.76%2.98%2.43%1.86%2.72%2.07%1.62%1.84%1.86%

Часто задаваемые вопросы

VCN.TO and XEF-U.TO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VCN.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VCN.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.21% for XEF-U.TO.

VCN.TO is categorized as Canada Equities, while XEF-U.TO is Global Equities. VCN.TO tracks FTSE Canada All Cap Domestic Index, while XEF-U.TO tracks MSCI EAFE® Investable Market Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.06% for VCN.TO and 0.21% for XEF-U.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCN.TO и XEF-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор