PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCN.TO с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCN.TO с VTI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VCN.TO (Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - VCN.TO is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada All Cap Domestic Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VCN.TO returned 12.80%/yr vs 16.01%/yr for VTI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCN.TO charges 0.06%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности VCN.TO и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VCN.TO торгуется в CAD, в то время как VTI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VCN.TO показывает доходность 10.85%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.84%. За последние 10 лет акции VCN.TO уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 12.80% против 16.01% соответственно.

VCN.TO

1 день
0.72%
1 месяц
2.14%
С начала года
10.85%
6 месяцев
11.65%
1 год
33.96%
3 года*
23.86%
5 лет*
14.96%
10 лет*
12.80%

VTI

1 день
0.75%
1 месяц
1.66%
С начала года
11.84%
6 месяцев
11.26%
1 год
29.76%
3 года*
22.41%
5 лет*
15.49%
10 лет*
16.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCN.TO и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		10.85%31.00%22.16%12.29%-5.76%25.65%4.83%22.09%-9.09%8.44%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.84%11.75%34.29%23.05%-14.42%25.62%18.20%25.28%2.73%13.01%

Correlation

The correlation between VCN.TO and VTI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2013 г.

0.59

The correlation between VCN.TO and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VCN.TO и VTI

Секторы
VCN.TO
VTI

Финансовые услуги

33.7%
11.9%

Энергетика

18.5%
3.8%

Сырьевые материалы

17.6%
2.0%

Промышленность

10.5%
9.5%

Технологии

7.5%
33.3%

Потребительский циклический сектор

3.7%
9.8%

Потребительский защитный сектор

2.8%
4.7%

Коммунальные услуги

2.7%
2.7%

Недвижимость

1.5%
2.4%

Коммуникационные услуги

1.4%
10.1%

Здравоохранение

0.1%
9.1%

Финансовые услуги

VCN.TO
33.7%
VTI
11.9%

Энергетика

VCN.TO
18.5%
VTI
3.8%

Сырьевые материалы

VCN.TO
17.6%
VTI
2.0%

Промышленность

VCN.TO
10.5%
VTI
9.5%

Технологии

VCN.TO
7.5%
VTI
33.3%

Потребительский циклический сектор

VCN.TO
3.7%
VTI
9.8%

Потребительский защитный сектор

VCN.TO
2.8%
VTI
4.7%

Коммунальные услуги

VCN.TO
2.7%
VTI
2.7%

Недвижимость

VCN.TO
1.5%
VTI
2.4%

Коммуникационные услуги

VCN.TO
1.4%
VTI
10.1%

Здравоохранение

VCN.TO
0.1%
VTI
9.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с VCN.TO:
VCN.TO с VDY.TOVCN.TO с VFV.TOVCN.TO с VCE.TOVCN.TO с XEQT.TOVCN.TO с VIU.TOVCN.TO с VUN.TOVCN.TO с HXT.TO
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

VCN.TO vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCN.TO
Ранг доходности на риск VCN.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCN.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCN.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCN.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCN.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCN.TO c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCN.TOVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.12

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.91

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.37

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

3.10

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.98

11.56

+5.42

VCN.TO vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCN.TO на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCN.TO и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCN.TO и VTI

Максимальная просадка VCN.TO за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки VTI в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCN.TO и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCN.TOVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-46.81%

+9.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-8.95%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.24%

-20.17%

+7.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.12%

-24.09%

+7.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-29.09%

-8.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-1.32%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-7.82%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.40%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VCN.TO и VTI

Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.44% и 4.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCN.TOVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.65%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

10.23%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

13.07%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

18.39%

-5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

19.35%

-4.36%

Сравнение комиссий VCN.TO и VTI

VCN.TO берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCN.TO и VTI

Дивидендная доходность VCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности VTI в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		2.00%2.27%2.71%3.00%3.17%2.49%2.72%2.88%2.83%2.29%2.36%2.68%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VCN.TO and VTI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for VCN.TO.

VCN.TO is categorized as Canada Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. VCN.TO tracks FTSE Canada All Cap Domestic Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. Their fees differ too: 0.06% for VCN.TO and 0.03% for VTI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCN.TO и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор