PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCN.TO с VMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCN.TO с VMO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VCN.TO (Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF) is Canada Equities fund tracking the FTSE Canada All Cap Domestic Index, while VMO (Invesco Municipal Opportunity Trust) is a stock. Over the past 10 years, VCN.TO returned 12.80%/yr vs 2.60%/yr for VMO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VCN.TO и VMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) и Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VCN.TO торгуется в CAD, в то время как VMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VCN.TO показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у VMO с доходностью 7.44%. За последние 10 лет акции VCN.TO превзошли акции VMO по среднегодовой доходности: 12.80% против 2.60% соответственно.

VCN.TO

1 день
0.72%
1 месяц
2.14%
С начала года
10.85%
6 месяцев
11.65%
1 год
33.96%
3 года*
23.86%
5 лет*
14.96%
10 лет*
12.80%

VMO

1 день
0.29%
1 месяц
2.67%
С начала года
7.44%
6 месяцев
6.94%
1 год
18.48%
3 года*
9.87%
5 лет*
2.26%
10 лет*
2.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCN.TO и VMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		10.85%31.00%22.16%12.29%-5.76%25.65%4.83%22.09%-9.09%8.44%
VMO
Invesco Municipal Opportunity Trust		7.32%1.71%16.85%-0.87%-19.49%12.90%6.31%11.44%3.48%-3.92%

Correlation

The correlation between VCN.TO and VMO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2013 г.

0.12

The correlation between VCN.TO and VMO shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Invesco Municipal Opportunity Trust

Часто сравнивают с VCN.TO:
VCN.TO с VDY.TOVCN.TO с VFV.TOVCN.TO с VCE.TOVCN.TO с XEQT.TOVCN.TO с VIU.TOVCN.TO с VUN.TOVCN.TO с HXT.TO
Часто сравнивают с VMO:
VMO с VFV.TOVMO с SPHQVMO с VOOVMO с IEMGVMO с VEAVMO с IIMVMO с VT

Доходность на риск

VCN.TO vs. VMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCN.TO
Ранг доходности на риск VCN.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCN.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCN.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCN.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCN.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VMO
Ранг доходности на риск VMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCN.TO c VMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) и Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCN.TOVMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.87

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.80

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.33

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

3.37

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.98

10.79

+6.19

VCN.TO vs. VMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCN.TO на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа VMO равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCN.TO и VMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCN.TO и VMO

Максимальная просадка VCN.TO за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки VMO в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCN.TO и VMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCN.TOVMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-49.15%

+11.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-5.51%

-3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.24%

-13.33%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.12%

-33.18%

+17.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-33.18%

-4.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

0.00%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-10.61%

+6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.72%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VCN.TO и VMO

Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что VCN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCN.TOVMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

3.51%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

7.55%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

9.95%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

13.07%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

14.08%

+0.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCN.TO и VMO

Дивидендная доходность VCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности VMO в 7.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		2.00%2.27%2.71%3.00%3.17%2.49%2.72%2.88%2.83%2.29%2.36%2.68%
VMO
Invesco Municipal Opportunity Trust		7.69%7.84%6.44%4.47%5.69%4.64%4.66%4.94%5.95%5.98%6.73%6.33%

Часто задаваемые вопросы

VCN.TO and VMO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCN.TO и VMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор