Сравнение VCLN с GBLD
VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) and GBLD (Invesco MSCI Green Building ETF) are both Sustainable funds. VCLN is actively managed, while GBLD is passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCLN charges 0.59%/yr vs 0.39%/yr for GBLD.
Доходность
Сравнение доходности VCLN и GBLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VCLN
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 8.13%
- С начала года
- 38.01%
- 6 месяцев
- 32.04%
- 1 год
- 92.75%
- 3 года*
- 20.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBLD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCLN и GBLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 38.01% | 55.75% | -6.69% | -17.54% | -7.87% | -5.00% |
GBLD Invesco MSCI Green Building ETF | 4.52% | 17.95% | -5.63% | 6.39% | -21.69% | -4.00% |
Correlation
The correlation between VCLN and GBLD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between VCLN and GBLD has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCLN vs. GBLD — Ранг доходности на риск
VCLN
GBLD
Сравнение VCLN c GBLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Invesco MSCI Green Building ETF (GBLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCLN | GBLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCLN | GBLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок VCLN и GBLD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCLN | GBLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.07% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLN и GBLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCLN | GBLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.23% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.42% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | — | — |
Сравнение комиссий VCLN и GBLD
VCLN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GBLD в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLN и GBLD
Дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности GBLD в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GBLD Invesco MSCI Green Building ETF | 3.45% | 3.27% | 5.34% | 6.60% | 3.79% | 3.16% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.46% | 2.01% | 1.16% | 1.14% | 0.65% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VCLN and GBLD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBLD is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for VCLN.
GBLD has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 1.46% for VCLN.
They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for VCLN and 0.39% for GBLD.
Подберите оптимальное распределение для VCLN и GBLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор