Сравнение VCLAX с NQP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP).
VCLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. NQP - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 февр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности VCLAX и NQP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCLAX и NQP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.46% | 4.97% | 2.77% | 7.60% | -9.99% | 1.50% | 5.68% | 8.91% | 0.76% | 6.93% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 2.14% | 15.46% | 2.70% | 7.44% | -21.95% | 7.75% | 7.08% | 21.21% | -2.28% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, VCLAX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у NQP с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции VCLAX уступали акциям NQP по среднегодовой доходности: 2.54% против 3.34% соответственно.
VCLAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 2.54%
NQP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCLAX и NQP
VCLAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NQP в 1.27%.
Доходность на риск
VCLAX vs. NQP — Ранг доходности на риск
VCLAX
NQP
Сравнение VCLAX c NQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCLAX | NQP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.50 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 2.27 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 3.27 | -2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 8.94 | -6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCLAX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.50 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.17 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.31 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.41 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между VCLAX и NQP составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLAX и NQP
Дивидендная доходность VCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности NQP в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.61% | 4.41% | 3.95% | 3.07% | 2.74% | 2.60% | 3.28% | 3.24% | 3.41% | 3.32% | 3.56% | 3.58% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 7.86% | 7.87% | 6.69% | 3.07% | 4.89% | 4.51% | 4.38% | 4.23% | 5.34% | 5.34% | 5.67% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок VCLAX и NQP
Максимальная просадка VCLAX за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки NQP в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLAX и NQP.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCLAX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -41.87% | +26.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -4.63% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.72% | -32.41% | +16.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.72% | -32.41% | +16.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -1.68% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -6.93% | +4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.69% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLAX и NQP
Текущая волатильность для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) составляет 1.27%, в то время как у Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что VCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCLAX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 4.13% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 5.32% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 9.22% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 9.80% | -5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 10.85% | -6.31% |