PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIP.TO с XCB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIP.TO с XCB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO).

VCIP.TO и XCB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCIP.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г.. XCB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Corp Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VCIP.TO и XCB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIP.TO и XCB.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio		0.07%5.91%6.91%8.32%-12.18%1.42%8.47%7.25%
XCB.TO
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF		-0.11%4.45%6.72%8.30%-9.79%-1.81%8.36%6.08%

Доходность по периодам

С начала года, VCIP.TO показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у XCB.TO с доходностью -0.11%.

VCIP.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.60%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.52%
1 год
5.06%
3 года*
5.74%
5 лет*
2.22%
10 лет*
—

XCB.TO

1 день
0.10%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.13%
1 год
2.56%
3 года*
5.46%
5 лет*
2.01%
10 лет*
2.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Conservative Income ETF Portfolio

iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с VCIP.TO:
VCIP.TO с VCNS.TOVCIP.TO с VEQT.TOVCIP.TO с XBAL.TOVCIP.TO с XCNS.TOVCIP.TO с NUBF.TOVCIP.TO с VBAL.TOVCIP.TO с VAB.TO
Часто сравнивают с XCB.TO:
XCB.TO с XBB.TOXCB.TO с ZAG.TOXCB.TO с XSB.TOXCB.TO с VAB.TOXCB.TO с XSH.TOXCB.TO с XHB.TOXCB.TO с XQB.TO

Сравнение комиссий VCIP.TO и XCB.TO

VCIP.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XCB.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio
XCB.TO
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

VCIP.TO vs. XCB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIP.TO
Ранг доходности на риск VCIP.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIP.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIP.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIP.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIP.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIP.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XCB.TO
Ранг доходности на риск XCB.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCB.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCB.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCB.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCB.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCB.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIP.TO c XCB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIP.TOXCB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.66

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.93

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.12

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.09

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

3.29

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIP.TO vs. XCB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIP.TO на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа XCB.TO равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIP.TO и XCB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIP.TOXCB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.66

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.36

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.62

-0.07

Корреляция

Корреляция между VCIP.TO и XCB.TO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIP.TO и XCB.TO

Дивидендная доходность VCIP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности XCB.TO в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio		2.94%2.93%2.90%2.77%2.29%2.23%1.86%2.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCB.TO
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF		4.17%4.10%4.00%3.69%3.55%3.01%2.75%2.95%3.10%3.07%3.19%3.31%

Просадки

Сравнение просадок VCIP.TO и XCB.TO

Максимальная просадка VCIP.TO за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки XCB.TO в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIP.TO и XCB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VCIP.TOXCB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.87%

-22.59%

+6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.80%

-2.50%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-14.17%

-1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-1.86%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-2.13%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.83%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIP.TO и XCB.TO

Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что VCIP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCIP.TOXCB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

1.70%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

2.54%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.02%

3.88%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

5.64%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

7.21%

-0.96%