PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIP.TO с VUN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIP.TO с VUN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO).

VCIP.TO и VUN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCIP.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г.. VUN.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VCIP.TO и VUN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIP.TO и VUN.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio		0.07%5.91%6.91%8.32%-12.18%1.42%8.47%7.25%
VUN.TO
Vanguard US Total Market Index ETF		-2.25%11.43%33.76%23.00%-14.20%24.54%18.22%17.06%

Доходность по периодам

С начала года, VCIP.TO показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у VUN.TO с доходностью -2.25%.

VCIP.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.14%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.39%
1 год
4.65%
3 года*
5.74%
5 лет*
2.22%
10 лет*
—

VUN.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
-1.90%
1 год
14.78%
3 года*
18.80%
5 лет*
12.52%
10 лет*
14.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Conservative Income ETF Portfolio

Vanguard US Total Market Index ETF

Часто сравнивают с VCIP.TO:
VCIP.TO с VCNS.TOVCIP.TO с VEQT.TOVCIP.TO с XBAL.TOVCIP.TO с XCNS.TOVCIP.TO с NUBF.TOVCIP.TO с VBAL.TOVCIP.TO с VAB.TO
Часто сравнивают с VUN.TO:
VUN.TO с XUU.TOVUN.TO с VCN.TOVUN.TO с VOOVUN.TO с VTIVUN.TO с VEQT.TOVUN.TO с TPU.TOVUN.TO с SPY

Сравнение комиссий VCIP.TO и VUN.TO

VCIP.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VUN.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio
VUN.TO
Vanguard US Total Market Index ETF

Доходность на риск

VCIP.TO vs. VUN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIP.TO
Ранг доходности на риск VCIP.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIP.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIP.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIP.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIP.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIP.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VUN.TO
Ранг доходности на риск VUN.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUN.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUN.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUN.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUN.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUN.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIP.TO c VUN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIP.TOVUN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.79

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.13

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

4.27

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIP.TO vs. VUN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIP.TO на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUN.TO равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIP.TO и VUN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIP.TOVUN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.79

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.82

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.94

-0.39

Корреляция

Корреляция между VCIP.TO и VUN.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIP.TO и VUN.TO

Дивидендная доходность VCIP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности VUN.TO в 0.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio		2.94%2.93%2.90%2.77%2.29%2.23%1.86%2.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUN.TO
Vanguard US Total Market Index ETF		0.86%0.84%0.93%1.10%1.21%0.97%1.15%1.45%1.52%1.39%1.49%1.49%

Просадки

Сравнение просадок VCIP.TO и VUN.TO

Максимальная просадка VCIP.TO за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки VUN.TO в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIP.TO и VUN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VCIP.TOVUN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.87%

-28.19%

+12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.80%

-12.74%

+8.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-23.67%

+7.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-5.53%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-3.84%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

3.36%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIP.TO и VUN.TO

Текущая волатильность для Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) составляет 2.42%, в то время как у Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что VCIP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCIP.TOVUN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

5.22%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

9.67%

-6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.02%

18.73%

-13.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

15.43%

-9.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

16.71%

-10.46%