PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIP.TO с PRIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCIP.TO с PRIV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VCIP.TO (Vanguard Conservative Income ETF Portfolio) and PRIV (State Street IG Public & Private Credit ETF) are both exchange-traded funds - VCIP.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while PRIV is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past year, VCIP.TO returned 7.73% vs 8.86% for PRIV. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. VCIP.TO charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for PRIV.

Доходность

Сравнение доходности VCIP.TO и PRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и State Street IG Public & Private Credit ETF (PRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VCIP.TO торгуется в CAD, в то время как PRIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VCIP.TO показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у PRIV с доходностью 4.93%.

VCIP.TO

1 день
0.14%
1 месяц
0.58%
С начала года
3.72%
6 месяцев
3.44%
1 год
7.73%
3 года*
7.33%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—

PRIV

1 день
0.80%
1 месяц
4.49%
С начала года
4.93%
6 месяцев
4.90%
1 год
8.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCIP.TO и PRIV

2026 (YTD)2025
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio		3.72%4.08%
PRIV
State Street IG Public & Private Credit ETF		4.93%0.37%

Correlation

The correlation between VCIP.TO and PRIV is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Conservative Income ETF Portfolio

State Street IG Public & Private Credit ETF

Часто сравнивают с VCIP.TO:
VCIP.TO с VCNS.TOVCIP.TO с VEQT.TOVCIP.TO с XCNS.TOVCIP.TO с NUBF.TOVCIP.TO с XBAL.TOVCIP.TO с VBAL.TOVCIP.TO с VAB.TO
Часто сравнивают с PRIV:
PRIV с EUSBPRIV с BILPRIV с ASTXPRIV с BNDSPRIV с DBCPRIV с XLEPRIV с BYLD

Доходность на риск

VCIP.TO vs. PRIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIP.TO
Ранг доходности на риск VCIP.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIP.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIP.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIP.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIP.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIP.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PRIV
Ранг доходности на риск PRIV: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIV: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIV: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIP.TO c PRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и State Street IG Public & Private Credit ETF (PRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCIP.TOPRIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.53

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.33

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.05

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.19

4.83

+2.36

VCIP.TO vs. PRIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIP.TO на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRIV равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIP.TO и PRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCIP.TO и PRIV

Максимальная просадка VCIP.TO за все время составила -15.86%, что больше максимальной просадки PRIV в -6.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIP.TO и PRIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCIP.TOPRIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.86%

-6.33%

-9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.80%

-4.35%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.63%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

0.00%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-2.56%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.84%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIP.TO и PRIV

Текущая волатильность для Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) составляет 1.44%, в то время как у State Street IG Public & Private Credit ETF (PRIV) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что VCIP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCIP.TOPRIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.63%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.00%

4.09%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.78%

5.82%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.73%

6.55%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.23%

6.55%

-0.32%

Сравнение комиссий VCIP.TO и PRIV

VCIP.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PRIV в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIP.TO и PRIV

Дивидендная доходность VCIP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности PRIV в 4.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PRIV
State Street IG Public & Private Credit ETF		4.57%3.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio		2.86%2.93%2.90%2.77%2.29%2.23%1.86%2.08%

Часто задаваемые вопросы

VCIP.TO and PRIV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VCIP.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VCIP.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for PRIV.

VCIP.TO is categorized as Diversified Portfolio, while PRIV is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.25% for VCIP.TO and 0.55% for PRIV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCIP.TO и PRIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор