PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIP.TO с GRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIP.TO с GRO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO).

VCIP.TO и GRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCIP.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г.. GRO.TO - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VCIP.TO и GRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIP.TO и GRO.TO

2026 (YTD)20252024
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio		0.07%5.91%4.88%
GRO.TO
Franklin Growth ETF Portfolio		-2.38%11.09%15.17%

Доходность по периодам

С начала года, VCIP.TO показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у GRO.TO с доходностью -2.38%.

VCIP.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.14%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.39%
1 год
4.65%
3 года*
5.74%
5 лет*
2.22%
10 лет*
—

GRO.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-2.38%
6 месяцев
0.01%
1 год
13.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Conservative Income ETF Portfolio

Franklin Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с VCIP.TO:
VCIP.TO с VCNS.TOVCIP.TO с VEQT.TOVCIP.TO с XBAL.TOVCIP.TO с XCNS.TOVCIP.TO с NUBF.TOVCIP.TO с VBAL.TOVCIP.TO с VAB.TO
Часто сравнивают с GRO.TO:
GRO.TO с FCRI.TOGRO.TO с XBAL.TOGRO.TO с MIX.TOGRO.TO с CEQT.TOGRO.TO с VBAL.TOGRO.TO с VRIF.TOGRO.TO с CSBG.NEO

Сравнение комиссий VCIP.TO и GRO.TO

VCIP.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GRO.TO в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio
GRO.TO
Franklin Growth ETF Portfolio

Доходность на риск

VCIP.TO vs. GRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIP.TO
Ранг доходности на риск VCIP.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIP.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIP.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIP.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIP.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIP.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
GRO.TO
Ранг доходности на риск GRO.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRO.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRO.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRO.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRO.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRO.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIP.TO c GRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIP.TOGRO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.89

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.59

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

5.10

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIP.TO vs. GRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIP.TO на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRO.TO равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIP.TO и GRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIP.TOGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.89

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.06

-0.51

Корреляция

Корреляция между VCIP.TO и GRO.TO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIP.TO и GRO.TO

Дивидендная доходность VCIP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности GRO.TO в 2.36%

TTM2025202420232022202120202019
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio		2.94%2.93%2.90%2.77%2.29%2.23%1.86%2.08%
GRO.TO
Franklin Growth ETF Portfolio		2.36%2.04%1.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCIP.TO и GRO.TO

Максимальная просадка VCIP.TO за все время составила -15.87%, что больше максимальной просадки GRO.TO в -12.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIP.TO и GRO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VCIP.TOGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.87%

-12.96%

-2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.80%

-9.16%

+5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-5.81%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-1.36%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

2.41%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIP.TO и GRO.TO

Текущая волатильность для Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) составляет 2.42%, в то время как у Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что VCIP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCIP.TOGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

5.34%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

6.82%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.02%

14.93%

-9.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

12.42%

-6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

12.42%

-6.17%