Сравнение VCIGX с SHXPX
VCIGX (VALIC Company I Dividend Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. VCIGX charges 0.68%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности VCIGX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VCIGX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 8.93%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 9.89%
SHXPX
- 1 день
- -52.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCIGX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VCIGX VALIC Company I Dividend Value Fund | 0.66% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | -51.75% |
Correlation
The correlation between VCIGX and SHXPX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCIGX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
VCIGX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VCIGX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCIGX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCIGX и SHXPX
Максимальная просадка VCIGX за все время составила -64.18%, что больше максимальной просадки SHXPX в -52.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIGX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCIGX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.18% | -52.00% | -12.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -52.00% | +50.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.26% | -2.90% | -10.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VCIGX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCIGX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.41% | 194.69% | -184.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 194.69% | -180.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 194.69% | -178.39% |
Сравнение комиссий VCIGX и SHXPX
VCIGX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIGX и SHXPX
Дивидендная доходность VCIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCIGX VALIC Company I Dividend Value Fund | 10.31% | 0.00% | 6.05% | 18.85% | 2.02% | 4.42% | 6.49% | 12.74% | 2.05% | 9.71% |
Часто задаваемые вопросы
VCIGX and SHXPX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VCIGX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор