PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIFX с VTILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIFX с VTILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertical Capital Income Fund (VCIFX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX).

VCIFX управляется VALIC. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VCIFX и VTILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertical Capital Income Fund (VCIFX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIFX и VTILX

2026 (YTD)20252024202320222021
VCIFX
Vertical Capital Income Fund		-2.24%9.15%-1.00%5.96%-16.21%-2.50%
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		-0.76%2.96%3.91%8.85%-13.01%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, VCIFX показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у VTILX с доходностью -0.76%.

VCIFX

1 день
0.10%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-2.24%
6 месяцев
-1.24%
1 год
4.51%
3 года*
2.95%
5 лет*
-1.40%
10 лет*
0.84%

VTILX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.29%
1 год
2.36%
3 года*
3.71%
5 лет*
0.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vertical Capital Income Fund

Vanguard Total International Bond II Index Fund

Часто сравнивают с VCIFX:
VCIFX с SWAGXVCIFX с BNDXVCIFX с VCIEXVCIFX с VVSGXVCIFX с VGREXVCIFX с VCTPXVCIFX с VCBCX
Часто сравнивают с VTILX:
VTILX с VWOBVTILX с BNDXVTILX с SPSKVTILX с IAGGVTILX с VOOVTILX с VBTLXVTILX с VTABX

Сравнение комиссий VCIFX и VTILX

VCIFX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VTILX в 0.07%.

VCIFX
Vertical Capital Income Fund
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund

Доходность на риск

VCIFX vs. VTILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIFX
Ранг доходности на риск VCIFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIFX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIFX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIFX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VTILX
Ранг доходности на риск VTILX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTILX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTILX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTILX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTILX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTILX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIFX c VTILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertical Capital Income Fund (VCIFX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIFXVTILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.79

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.10

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

0.92

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

3.92

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIFX vs. VTILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIFX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTILX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIFX и VTILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIFXVTILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.79

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.03

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.04

-0.03

Корреляция

Корреляция между VCIFX и VTILX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIFX и VTILX

Дивидендная доходность VCIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности VTILX в 4.13%

TTM20252024202320222021202020192018
VCIFX
Vertical Capital Income Fund		1.85%0.00%0.00%3.53%3.64%4.00%1.76%2.32%0.93%
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		4.13%4.27%4.52%4.22%0.94%0.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCIFX и VTILX

Максимальная просадка VCIFX за все время составила -29.13%, что больше максимальной просадки VTILX в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIFX и VTILX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCIFXVTILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-15.85%

-13.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.19%

-2.90%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

-15.85%

-9.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.02%

-2.59%

-11.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-6.05%

-7.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.68%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIFX и VTILX

Vertical Capital Income Fund (VCIFX) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что VCIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCIFXVTILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

1.41%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

2.02%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

3.04%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.96%

4.39%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.71%

4.37%

+1.34%