Сравнение VCIEX с FHLFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX).

VCIEX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 1989 г.. FHLFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VCIEX и FHLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIEX и FHLFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
VCIEX VALIC Company I International Equities Index Fund	0.65%	24.75%	3.15%	17.20%	-14.40%	11.04%	7.54%	21.24%	-10.87%
FHLFX Fidelity Series International Index Fund	0.99%	31.96%	3.67%	18.16%	-14.17%	11.23%	8.09%	21.66%	-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, VCIEX показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у FHLFX с доходностью 0.99%.

VCIEX

1 день: 2.26%

1 месяц: -6.76%

С начала года: 0.65%

6 месяцев: 4.70%

1 год: 21.94%

3 года*: 11.97%

5 лет*: 6.64%

10 лет*: 7.83%

FHLFX

1 день: 2.97%

1 месяц: -6.32%

С начала года: 0.99%

6 месяцев: 5.00%

1 год: 22.99%

3 года*: 14.59%

5 лет*: 8.30%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

VALIC Company I International Equities Index Fund

Название символа

Fidelity Series International Index Fund

Часто сравнивают с VCIEX:

VCIEX с VTI VCIEX с VTSAX VCIEX с VVSCX VCIEX с VCIFX VCIEX с VGREX VCIEX с VCSTX VCIEX с VCNIX

Часто сравнивают с FHLFX:

FHLFX с FSPSX FHLFX с FTIHX FHLFX с FITGX FHLFX с TRERX FHLFX с SCIEX FHLFX с VGTSX FHLFX с AAIEX

Сравнение комиссий VCIEX и FHLFX

VCIEX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.

VCIEX

VALIC Company I International Equities Index Fund

FHLFX

Fidelity Series International Index Fund

Доходность на риск

VCIEX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VCIEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FHLFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIEX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VCIEX	FHLFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.38	1.39	-0.01
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.78	1.90	-0.12
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.28	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.61	1.95	-0.34
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.51	7.44	-0.94
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIEX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIEX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHLFX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIEX и FHLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VCIEX	FHLFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.38	1.39	-0.01
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.42	0.53	-0.11
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.47	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.03	0.47	-0.44

Корреляция

Корреляция между VCIEX и FHLFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIEX и FHLFX

Дивидендная доходность VCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности FHLFX в 3.43%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VCIEX VALIC Company I International Equities Index Fund	6.87%	0.00%	2.41%	2.37%	3.14%	1.60%	4.08%	3.16%	2.27%	2.31%
FHLFX Fidelity Series International Index Fund	3.43%	3.46%	2.98%	2.86%	2.60%	2.47%	1.92%	1.95%	0.62%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCIEX и FHLFX

Максимальная просадка VCIEX за все время составила -75.07%, что больше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIEX и FHLFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VCIEX	FHLFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-75.07%	-33.58%	-41.49%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.75%	-11.37%	-0.38%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.28%	-29.36%	+0.08%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.20%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.77%	-8.18%	-0.59%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-37.68%	-6.18%	-31.50%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.04%	2.97%	+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIEX и FHLFX

Текущая волатильность для VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) составляет 7.11%, в то время как у Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что VCIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VCIEX	FHLFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.11%	7.63%	-0.52%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.36%	11.01%	-0.65%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.34%	17.06%	-0.72%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.00%	15.82%	+0.18%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.77%	17.63%	-0.86%

Сравнение VCIEX с FHLFX

Доходность

Сравнение доходности VCIEX и FHLFX

Сравнение доходности по годам VCIEX и FHLFX

Доходность по периодам

VCIEX

FHLFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VCIEX и FHLFX

Доходность на риск

VCIEX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

VCIEX

FHLFX

Сравнение VCIEX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VCIEX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIEX и FHLFX

Просадки

Сравнение просадок VCIEX и FHLFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VCIEX и FHLFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)