Сравнение VCGEX с FQEMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

VCGEX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VCGEX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCGEX и FQEMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
VCGEX VALIC Company I Emerging Economies Fund	1.83%	25.43%	11.43%	11.86%	-25.21%	-3.77%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	8.67%	55.98%	6.67%	12.18%	-20.68%	0.32%

Доходность по периодам

С начала года, VCGEX показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 8.67%.

VCGEX

1 день: -0.13%

1 месяц: -10.69%

С начала года: 1.83%

6 месяцев: 5.53%

1 год: 28.33%

3 года*: 14.82%

5 лет*: 2.58%

10 лет*: 7.40%

FQEMX

1 день: -1.71%

1 месяц: -18.11%

С начала года: 8.67%

6 месяцев: 23.96%

1 год: 65.76%

3 года*: 24.54%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

VALIC Company I Emerging Economies Fund

Название символа

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с VCGEX:

VCGEX с VOO VCGEX с VMSGX VCGEX с DEMIX VCGEX с FPADX VCGEX с BADEX VCGEX с BEMIX VCGEX с DRESX

Часто сравнивают с FQEMX:

FQEMX с AVDV FQEMX с VOO FQEMX с EMRSX FQEMX с DEMIX FQEMX с MEMQX FQEMX с DFESX FQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий VCGEX и FQEMX

VCGEX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

VCGEX

VALIC Company I Emerging Economies Fund

FQEMX

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

VCGEX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VCGEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FQEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCGEX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VCGEX	FQEMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.67	2.85	-1.18
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.16	3.24	-1.08
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.52	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.93	3.19	-1.26
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.45	12.83	-5.38
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCGEX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCGEX на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа FQEMX равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCGEX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VCGEX	FQEMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.67	2.85	-1.18
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.16	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.42	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.06	0.58	-0.52

Корреляция

Корреляция между VCGEX и FQEMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCGEX и FQEMX

Дивидендная доходность VCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности FQEMX в 2.93%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VCGEX VALIC Company I Emerging Economies Fund	2.19%	0.00%	2.20%	18.56%	21.86%	1.78%	2.01%	1.59%	1.78%	1.17%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	2.93%	3.18%	3.15%	4.82%	3.93%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCGEX и FQEMX

Максимальная просадка VCGEX за все время составила -70.06%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGEX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VCGEX	FQEMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-70.06%	-34.46%	-35.60%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.80%	-18.93%	+6.13%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.94%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.81%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.80%	-18.93%	+6.13%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-36.74%	-11.08%	-25.66%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.56%	4.70%	-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VCGEX и FQEMX

Текущая волатильность для VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) составляет 7.26%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 13.61%. Это указывает на то, что VCGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VCGEX	FQEMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.26%	13.61%	-6.35%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.83%	19.97%	-8.14%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.06%	24.01%	-6.95%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.15%	19.68%	-3.53%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.63%	19.68%	-2.05%

Сравнение VCGEX с FQEMX

Доходность

Сравнение доходности VCGEX и FQEMX

Сравнение доходности по годам VCGEX и FQEMX

Доходность по периодам

VCGEX

FQEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VCGEX и FQEMX

Доходность на риск

VCGEX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

VCGEX

FQEMX

Сравнение VCGEX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VCGEX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCGEX и FQEMX

Просадки

Сравнение просадок VCGEX и FQEMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VCGEX и FQEMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)