Сравнение VCEL с AMRX
VCEL (Vericel Corporation) and AMRX (Amneal Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — VCEL in Biotechnology, AMRX in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 10 years, VCEL returned 36.24%/yr vs -5.25%/yr for AMRX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VCEL и AMRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCEL показывает доходность 32.77%, что значительно ниже, чем у AMRX с доходностью 43.17%. За последние 10 лет акции VCEL превзошли акции AMRX по среднегодовой доходности: 36.24% против -5.25% соответственно.
VCEL
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 24.31%
- 6 месяцев
- 23.96%
- С начала года
- 32.77%
- 1 год
- 28.80%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 36.24%
AMRX
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- 11.02%
- 6 месяцев
- 36.77%
- С начала года
- 43.17%
- 1 год
- 118.40%
- 3 года*
- 78.35%
- 5 лет*
- 33.15%
- 10 лет*
- -5.25%
Сравнение доходности по годам VCEL и AMRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCEL Vericel Corporation | 32.77% | -34.42% | 54.20% | 35.19% | -32.98% | 27.27% | 77.47% | 0.00% | 219.27% | 81.67% |
AMRX Amneal Pharmaceuticals, Inc. | 43.17% | 59.09% | 30.48% | 205.03% | -58.46% | 4.81% | -5.19% | -64.38% | -18.74% | 25.66% |
Correlation
The correlation between VCEL and AMRX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2009 г. | 0.22 |
The correlation between VCEL and AMRX shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VCEL:
$2.44B
AMRX:
$5.76B
VCEL:
$0.42
AMRX:
$0.38
VCEL:
114.91
AMRX:
48.09
VCEL:
0.80
AMRX:
1.67
VCEL:
8.44
AMRX:
1.93
VCEL:
6.81
AMRX:
7.73
VCEL:
$292.09M
AMRX:
$3.05B
VCEL:
$218.59M
AMRX:
$1.18B
VCEL:
$30.07M
AMRX:
$626.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCEL vs. AMRX — Ранг доходности на риск
VCEL
AMRX
Сравнение VCEL c AMRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vericel Corporation (VCEL) и Amneal Pharmaceuticals, Inc. (AMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCEL | AMRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.54 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 5.35 | -4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 13.31 | -11.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCEL и AMRX
Максимальная просадка VCEL за все время составила -99.88%, примерно равная максимальной просадке AMRX в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEL и AMRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCEL | AMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -97.52% | -2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.03% | -22.25% | -8.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.52% | -26.80% | -25.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.46% | -78.29% | +7.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.97% | -95.98% | +22.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.61% | -64.84% | -31.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.88% | -54.39% | -35.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.80% | 8.94% | +6.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCEL и AMRX
Vericel Corporation (VCEL) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с Amneal Pharmaceuticals, Inc. (AMRX) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что VCEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCEL | AMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 8.52% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.78% | 25.17% | +5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.80% | 32.83% | +15.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.82% | 50.89% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.03% | 65.23% | -2.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCEL и AMRX
Ни VCEL, ни AMRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VCEL и AMRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vericel Corporation и Amneal Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VCEL и AMRX
VCEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vericel Corporation сообщила о валовой прибыли в 49.27M при выручке в 68.43M, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.
AMRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amneal Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 320.11M при выручке в 722.52M, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
VCEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vericel Corporation сообщила об операционной прибыли в -8.06M при выручке в 68.43M, что соответствует операционной рентабельности -11.8%.
AMRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amneal Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 133.54M при выручке в 722.52M, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
VCEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vericel Corporation сообщила о чистой прибыли в -6.30M при выручке в 68.43M, что соответствует чистой рентабельности -9.2%.
AMRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amneal Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 62.50M при выручке в 722.52M, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
VCEL and AMRX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCEL has higher volatility (11.24%) compared to AMRX (8.52%). In terms of maximum drawdown, VCEL dropped -99.88% vs AMRX's -97.52%.
AMRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCEL и AMRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор