Сравнение VCEL с AMRX
VCEL (Vericel Corporation) and AMRX (Amneal Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — VCEL in Biotechnology, AMRX in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 10 years, VCEL returned 29.31%/yr vs -8.85%/yr for AMRX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VCEL и AMRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCEL показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у AMRX с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции VCEL превзошли акции AMRX по среднегодовой доходности: 29.31% против -8.85% соответственно.
VCEL
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -2.99%
- 1 год
- -17.33%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- -8.52%
- 10 лет*
- 29.31%
AMRX
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 13.23%
- 1 год
- 87.52%
- 3 года*
- 74.15%
- 5 лет*
- 19.88%
- 10 лет*
- -8.85%
Сравнение доходности по годам VCEL и AMRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCEL Vericel Corporation | -0.89% | -34.42% | 54.20% | 35.19% | -32.98% | 27.27% | 77.47% | 0.00% | 219.27% | 81.67% |
AMRX Amneal Pharmaceuticals, Inc. | 7.30% | 59.09% | 30.48% | 205.03% | -58.46% | 4.81% | -5.19% | -64.38% | -18.74% | 25.66% |
Correlation
The correlation between VCEL and AMRX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2009 г. | 0.22 |
The correlation between VCEL and AMRX shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VCEL:
$1.81B
AMRX:
$4.45B
VCEL:
$0.42
AMRX:
$0.38
VCEL:
85.28
AMRX:
35.93
VCEL:
0.59
AMRX:
1.25
VCEL:
6.27
AMRX:
1.44
VCEL:
5.09
AMRX:
5.79
VCEL:
$292.09M
AMRX:
$3.05B
VCEL:
$218.59M
AMRX:
$1.18B
VCEL:
$30.07M
AMRX:
$626.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCEL vs. AMRX — Ранг доходности на риск
VCEL
AMRX
Сравнение VCEL c AMRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vericel Corporation (VCEL) и Amneal Pharmaceuticals, Inc. (AMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCEL | AMRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.42 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 3.95 | -4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 9.82 | -10.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCEL | AMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 2.77 | -3.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.39 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | -0.14 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.11 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок VCEL и AMRX
Максимальная просадка VCEL за все время составила -99.88%, примерно равная максимальной просадке AMRX в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEL и AMRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCEL | AMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -97.52% | -2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.80% | -22.25% | -13.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.52% | -26.80% | -25.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.97% | -78.90% | +4.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.97% | -96.25% | +22.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.47% | -73.65% | -23.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.87% | -54.32% | -35.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.77% | 8.94% | +12.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCEL и AMRX
Vericel Corporation (VCEL) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с Amneal Pharmaceuticals, Inc. (AMRX) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что VCEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCEL | AMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.82% | 10.49% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.90% | 22.73% | +8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.02% | 31.97% | +17.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.31% | 50.95% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.11% | 65.27% | -2.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCEL и AMRX
Ни VCEL, ни AMRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VCEL и AMRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vericel Corporation и Amneal Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VCEL и AMRX
VCEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vericel Corporation сообщила о валовой прибыли в 49.27M при выручке в 68.43M, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.
AMRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amneal Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 320.11M при выручке в 722.52M, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
VCEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vericel Corporation сообщила об операционной прибыли в -8.06M при выручке в 68.43M, что соответствует операционной рентабельности -11.8%.
AMRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amneal Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 133.54M при выручке в 722.52M, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
VCEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vericel Corporation сообщила о чистой прибыли в -6.30M при выручке в 68.43M, что соответствует чистой рентабельности -9.2%.
AMRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amneal Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 62.50M при выручке в 722.52M, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
VCEL and AMRX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCEL has higher volatility (11.82%) compared to AMRX (10.49%). In terms of maximum drawdown, VCEL dropped -99.88% vs AMRX's -97.52%.
AMRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCEL и AMRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор