PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCE.TO с XMV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCE.TO с XMV.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCE.TO (Vanguard FTSE Canada Index ETF) and XMV.TO (iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF) are both Canada Equities funds - VCE.TO tracks the FTSE Canada Domestic Index while XMV.TO tracks the Morningstar Canada GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, VCE.TO returned 12.70%/yr vs 9.57%/yr for XMV.TO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCE.TO charges 0.06%/yr vs 0.33%/yr for XMV.TO.

Доходность

Сравнение доходности VCE.TO и XMV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) и iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCE.TO показывает доходность 11.48%, что значительно выше, чем у XMV.TO с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции VCE.TO превзошли акции XMV.TO по среднегодовой доходности: 12.70% против 9.57% соответственно.

VCE.TO

1 день
1.31%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.48%
6 месяцев
10.47%
1 год
31.35%
3 года*
22.98%
5 лет*
14.72%
10 лет*
12.70%

XMV.TO

1 день
1.11%
1 месяц
2.85%
С начала года
8.91%
6 месяцев
5.85%
1 год
16.70%
3 года*
16.05%
5 лет*
11.25%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCE.TO и XMV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		11.48%26.39%21.43%12.26%-5.20%28.59%4.09%22.99%-7.86%8.79%
XMV.TO
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF		8.91%17.87%15.63%10.94%-1.64%21.41%-1.75%23.41%-7.65%6.85%

Correlation

The correlation between VCE.TO and XMV.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2012 г.

0.76

The correlation between VCE.TO and XMV.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VCE.TO и XMV.TO

Секторы
VCE.TO
XMV.TO

Финансовые услуги

37.4%
34.6%

Энергетика

18.4%
14.6%

Сырьевые материалы

15.4%
9.3%

Промышленность

10.6%
12.1%

Технологии

8.2%
3.6%

Потребительский циклический сектор

3.4%
5.0%

Потребительский защитный сектор

2.9%
8.8%

Коммунальные услуги

1.9%
7.4%

Коммуникационные услуги

1.5%
4.1%

Недвижимость

0.2%
0.5%

Здравоохранение

-

-

Финансовые услуги

VCE.TO
37.4%
XMV.TO
34.6%

Энергетика

VCE.TO
18.4%
XMV.TO
14.6%

Сырьевые материалы

VCE.TO
15.4%
XMV.TO
9.3%

Промышленность

VCE.TO
10.6%
XMV.TO
12.1%

Технологии

VCE.TO
8.2%
XMV.TO
3.6%

Потребительский циклический сектор

VCE.TO
3.4%
XMV.TO
5.0%

Потребительский защитный сектор

VCE.TO
2.9%
XMV.TO
8.8%

Коммунальные услуги

VCE.TO
1.9%
XMV.TO
7.4%

Коммуникационные услуги

VCE.TO
1.5%
XMV.TO
4.1%

Недвижимость

VCE.TO
0.2%
XMV.TO
0.5%

Здравоохранение

VCE.TO

-

XMV.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Canada Index ETF

iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF

Часто сравнивают с VCE.TO:
VCE.TO с VDY.TOVCE.TO с VCN.TOVCE.TO с XIC.TOVCE.TO с VFV.TOVCE.TO с VEQT.TOVCE.TO с ZCN.TOVCE.TO с VXC.TO
Часто сравнивают с XMV.TO:
XMV.TO с XIC.TOXMV.TO с VEQT.TOXMV.TO с XMU.TOXMV.TO с XMW.TOXMV.TO с XMI.TOXMV.TO с XEQT.TOXMV.TO с ZSP.TO

Доходность на риск

VCE.TO vs. XMV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCE.TO
Ранг доходности на риск VCE.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCE.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCE.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCE.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCE.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCE.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XMV.TO
Ранг доходности на риск XMV.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMV.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMV.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMV.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMV.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMV.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCE.TO c XMV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) и iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCE.TOXMV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.80

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.46

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.35

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

2.85

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.14

10.08

+8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCE.TO vs. XMV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCE.TO на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа XMV.TO равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCE.TO и XMV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCE.TOXMV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.80

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

1.09

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.74

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.87

-0.09

Просадки

Сравнение просадок VCE.TO и XMV.TO

Максимальная просадка VCE.TO за все время составила -35.92%, примерно равная максимальной просадке XMV.TO в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCE.TO и XMV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCE.TOXMV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.92%

-35.58%

-0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-5.88%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

-9.77%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.90%

-15.57%

-0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.92%

-35.58%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.17%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-3.13%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.66%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VCE.TO и XMV.TO

Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что VCE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCE.TOXMV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

2.41%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

7.73%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

9.34%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.79%

10.41%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

12.94%

+2.05%

Сравнение комиссий VCE.TO и XMV.TO

VCE.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XMV.TO в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCE.TO и XMV.TO

Дивидендная доходность VCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности XMV.TO в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		2.14%2.42%2.84%3.16%3.21%2.61%2.93%3.01%3.21%2.57%2.64%2.98%
XMV.TO
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF		2.09%2.21%2.33%2.62%2.41%2.04%2.73%2.44%2.93%2.49%2.11%2.47%

Часто задаваемые вопросы

VCE.TO and XMV.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VCE.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VCE.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.33% for XMV.TO.

VCE.TO tracks FTSE Canada Domestic Index, while XMV.TO tracks Morningstar Canada GR CAD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.06% for VCE.TO and 0.33% for XMV.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCE.TO и XMV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор